El trading algorítmico es un concepto contemporáneo sobre el cual surgen algunas dudas y existen muchas creencias erróneas, desde su significado hasta su adopción. Es importante aclarar estas dudas.
Encontremos las respuestas a esas 10 dudas comunes sobre el trading algorítmico, que son:
- ¿Qué es un algoritmo y cómo funcionan los algoritmos?
- ¿Es seguro el trading algorítmico?
- ¿Puede el trading algorítmico ganarle al mercado?
- ¿Están los traders algorítmicos a punto de reemplazar a los traders manuales?
- ¿Es el trading algorítmico demasiado difícil?
- ¿Es el trading algorítmico demasiado fácil?
- ¿Es el trading algorítmico lo mismo que el trading automatizado?
- Si el trading algorítmico falla, ¿significa que nunca se debe confiar en él?
- ¿El trading algorítmico eliminará todas las emociones?
- ¿Puedo aprender a operar con algoritmos en muy poco tiempo?
¿Qué es un algoritmo y cómo funcionan los algoritmos?
Un algoritmo es una secuencia de instrucciones inequívocas para obtener una salida requerida para cualquier entrada dentro de un período de tiempo finito.
Los algoritmos tienen un comienzo definido donde los datos de entrada se procesan usando una lógica definida y se ejecutan sistemáticamente usando una secuencia de pasos que siempre darán el mismo resultado. Se pueden combinar varios algoritmos cortos y realizar tareas de diversa complejidad mientras se resuelven enunciados de problemas.
Las empresas financieras utilizan algoritmos en áreas como préstamos, gestión de activos y pasivos, negociación de acciones, gestión de carteras, etc. Por ejemplo, el trading algorítmico implementa algoritmos para tomar decisiones como el momento, el precio y la cantidad de las órdenes.
¿Es seguro el trading algorítmico?
El trading algorítmico es un enfoque mucho más seguro en comparación con el trading manual, ya que está libre de emociones y está lleno de lógica. Por lo general, al realizar operaciones manuales, las emociones como el miedo, la codicia, etc. pueden llevar a decisiones equivocadas y obstaculizar su verdadero potencial para identificar las oportunidades en los mercados financieros.
Todo lo que necesita para el trading algorítmico es una comprensión completa del sistema, los mercados financieros, las estrategias de trading y las habilidades de programación. El trading algorítmico puede parecer inseguro debido a algunos fallos en el pasado, como el flash crash de 2010 en el que los sistemas de trading computarizados reaccionaron a la anomalía en los mercados financieros, pero, con el tiempo, los avances están realizando evidentes mejoras en los sistemas. Con menos fallas con las que lidiar y una mejor eficiencia, el trading algorítmico es el futuro.
¿Puede el trading algorítmico ganarle al mercado?
El trading algorítmico es un concepto sistemático que le ayuda a programar su estrategia de trading para la ejecución automatizada de las operaciones siempre que se cumplan las condiciones codificadas en la estrategia. Más que vencer al mercado, es muy importante aprovechar los movimientos en el mercado que son eficientes. Obtener una mayor rentabilidad ajustada al riesgo de los mercados financieros es el principal objetivo de cualquier operador.
Digamos que el mercado ofrecerá un rendimiento anualizado del 10% en los próximos 10 años. Pero con dos caídas del 50% y una volatilidad anual media del 20%. El índice de Sharpe del mercado es 0.5 (10% / 20%) en este caso, y su índice de Calmar es 0.2 (10% / 50%).
Los operadores algorítmicos codifican su estrategia de manera que su cartera general tenga un alto índice de retorno en relación al riesgo, y luego asignan capital en función de su tolerancia al riesgo. Las estrategias de trading algorítimico más arriesgadas seguramente superarán al mercado en términos absolutos, pero también conllevarán un mayor riesgo.
¿Están los traders algorítmicos a punto de reemplazar a los traders manuales?
Aunque el trading algorítmico requiere muy poca ayuda humana, la respuesta a esta pregunta es un simple ¡NO! Esto se debe a que el trading algorítmico no puede eliminar por completo las funciones manuales en el trading, como la creación de estrategias de trading para garantizar una mejor estabilidad en los mercados financieros. En la actualidad, e incluso en el futuro, los sistemas definitivamente necesitarán la intervención humana para el trading algorítmico.
Con la ayuda del aprendizaje automático, el sistema de trading algorítmico puede autoaprenderse para predecir tendencias futuras en los mercados financieros mediante el estudio de datos históricos. Aún así, la inteligencia artificial no puede imitar completamente a la mente humana y requiere la intervención humana para llegar a la solución correcta.
Se utilizan algoritmos porque son rápidos, más eficientes y no cambian sus decisiones en función de las emociones. Por ejemplo, los algoritmos son capaces de verificar múltiples mercados financieros en todo el mundo simultáneamente, lo que ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.
No es posible que los seres humanos pasen simultáneamente por todos los mercados financieros para encontrar las mejores oportunidades. Además, si el mercado no favorece las reglas de su estrategia, los algoritmos de autoaprendizaje del sistema de aprendizaje automático ajustarían el trading a diferentes patrones y alterarían las reglas para adaptarse a las condiciones del mercado.
Nuevamente, todo esto es posible solo con humanos programando el sistema, ya que en caso de que el programa deba detenerse debido a cualquier otra preferencia del trader, solo un humano puede detenerlo.
¿Es el trading algorítmico demasiado difícil?
El trading algorítmico es realmente difícil debido a requisitos como el conocimiento del aprendizaje automático, la programación, el análisis cuantitativo, etc., pero no es imposible aprender incluso si su formación académica o profesional no está relacionada.
Con tantos traders algorítmicos autodidactas que sirven como ejemplos vivos, uno debe saber que se requiere perseverancia, dedicación y confianza en uno mismo para convertirse en uno.
Sin embargo, no hay duda de que la información y los recursos de aprendizaje como cursos, libros, videos, etc. para el trading algorítmico están disponibles en todas partes. Pero también es un hecho que los cursos no están disponibles de manera estructurada en todas partes. Además, es necesario estar seguro de la autenticidad del curso.
Por lo tanto, debe inscribirse solo en los reconocidos y el trading algorítmico no será tan difícil como parece.
¿Es el trading algorítmico demasiado fácil?
Ahora llegamos a otra duda cuando decimos que no es imposible y que es «¿Significa que el trading algorítmico es así de fácil?» ¡No! Al igual que la necesidad de adquirir una nueva habilidad requiere mucho esfuerzo, tiempo, perseverancia y dedicación, el trading algorítmico también es lo mismo.
No es ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Solo después de que haya adquirido todas las habilidades necesarias y las practique de manera significativa, podrá convertirse en un operador algorítmico de éxito.
¿Es el trading algorítmico lo mismo que el trading automatizado?
A menudo se usan indistintamente, pero el trading algorítmico y el trading automatizado no son lo mismo. El trading algorítmico implica convertir una idea de trading en una estrategia a través de un algoritmo programado.
La estrategia de trading algorítimico así creada se puede probar con datos históricos para comprobar si dará buenos rendimientos en los mercados reales. La estrategia de trading algorítimico se puede ejecutar de forma manual o automática. El trading automatizado significa automatizar por completo el proceso de generación, envío y ejecución de órdenes.
Si el trading algorítmico falla, ¿significa que nunca se debe confiar en él?
En caso de que el trading algorítmico falle, no debería significar que no pueda confiar en él a partir de ese momento.
Dado que los algoritmos son software, no significa que sean perfectos. En el pasado, se han notado pocos casos de algoritmos que fallan en el trading, como el Lunes Negro que ocurrió en 1987.
Después de eso, se produjo un flash crash en 2010. Por lo tanto, considerando la gran brecha entre la ocurrencia de eventos, se espera que las caídas del mercado se conviertan en una cosa del pasado con el trading algorítmico cada vez más avanzado con el tiempo.
Los algoritmos se están volviendo mucho mejores para actuar cuando una compra / venta sale mal o se produce la volatilidad del mercado. Por lo tanto, podemos esperar la eliminación de ciertos fallos que mencionamos.
El trading algorítmico tiene innumerables beneficios que ningún ser humano puede aportar a la industria del trading.
¿El trading algorítmico eliminará todas las emociones?
El trading algorítmico elimina las emociones del trading como el miedo, la codicia, etc., por lo que los operadores manuales pierden muchas buenas oportunidades de obtener mejores rendimientos de las inversiones en los mercados financieros.
Todavía es posible estropear una operación si el trader deja que las emociones tomen el control y cambia la estrategia de trading algorítimico sobre la base del miedo, la codicia, etc. El overtrading también es uno de los problemas cuando hablamos de trader algorítmicos, tal y como es el caso con los traders discrecionales.
Una diferencia importante entre el trading algorítmico y el trading discrecional es que una vez que ha ejecutado una estrategia algorítmica, ninguna emoción puede cambiar la toma de decisiones. Por lo tanto, las emociones durante la ejecución de la operación se tratan con operaciones algorítmicas, pero para que esos algoritmos funcionen, el operador debe ser lo suficientemente racional.
¿Puedo aprender a operar con algoritmos en muy poco tiempo?
Hay varias categorías de recursos de aprendizaje, como libros, videos, cursos, etc. disponibles en Internet para aprender las habilidades necesarias para el trading algorítmico. Las habilidades, a saber, programación, aprendizaje automático, análisis cuantitativo, backtesting, gestión de riesgos, etc., son necesarias para el trading algorítmico.
Puede optar por un curso y comenzar su viaje de trading algorítmico o para mejorar las habilidades ya adquiridas, puede ver videos y leer libros. Los cursos varían en cuanto al período de tiempo de finalización y también varían con respecto a si está comenzando desde cero, está a mitad de camino o comienza ya como un trader experimentado que quiere mejorar sus conocimientos.
Conclusión
El trading algorítmico es un concepto simple para ejecutar operaciones en pasos programados y requiere perseverancia, dedicación, tiempo y esfuerzo para que uno tenga éxito.
En caso de que tenga alguna duda sobre el trading algorítmico, hemos mencionado las más comunes y si siente la necesidad de aclarar algunas dudas que no están aquí, no dude en comunicarse con nuestra comunidad. ¡Espero que este artículo te haya ayudado!
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