En el ámbito dinámico de los mercados financieros, el análisis técnico desempeña un papel fundamental para ayudarnos a tomar buenas decisiones y descifrar las tendencias del mercado. Entre el arsenal de indicadores técnicos, el SAR parabólico (Stop and Reverse) se destaca como una potente herramienta para los traders que buscan descifrar las direcciones de las tendencias y los posibles puntos de reversión. El SAR parabólico ha ganado prominencia en el trading con acciones, materias primas y divisas.
Este indicador encapsula componentes clave como la dirección de la tendencia y un factor de aceleración (la velocidad a la que el SAR aumenta o disminuye), lo que lo convierte en una herramienta adaptable y versátil. La inclusión de un factor de aceleración permite que el SAR responda dinámicamente a los cambios del mercado, un rasgo especialmente beneficioso para capturar el impulso de las tendencias.
¿Qué es el SAR parabólico?
El SAR parabólico, que significa «Stop and Reverse», es un indicador de análisis técnico utilizado en los mercados financieros para averiguar los posibles giros de tendencia, así como para establecer niveles de stop loss. Fue desarrollado por J. Welles Wilder, la misma persona que creó otros indicadores populares como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Rango Verdadero Promedio (ATR).
Estos son los componentes clave del SAR parabólico:
- Dirección de la tendencia
- Factor de aceleración
Dirección de la tendencia
- A medida que la línea del SAR parabólico acompaña a los gráficos de precios, ya sea por encima o por debajo, proporcionan señales visuales para discernir la tendencia subyacente: una tendencia alcista cuando está por debajo y una tendencia a la baja cuando está por encima.
- Para ponerlo en pocas palabras, puedes ver cómo lo he resumido a continuación junto con el gráfico.
- Cuando la línea SAR parabólica está por debajo del precio, sugiere una tendencia alcista (señal de compra o ir largo).
- Cuando la línea SAR parabólica está por encima del precio, sugiere una tendencia a la baja (señal de venta o se queda corta).
Factor de aceleración
- El indicador incorpora un factor de aceleración, denotado como AF, que determina la velocidad a la que se mueve el SAR en respuesta a los cambios en el SAR.
- El AF comienza en un valor especificado (comúnmente 0,02) y puede aumentar cada vez que la tendencia se extiende, generalmente por 0,02.
¿Cómo se calcula el SAR parabólico?
El SAR parabólico se calcula para cada período basándose en la fórmula:
SARn = SARn-1 + AF * (EP – SARn-1)
Dónde,
- SARn es el SAR del período actual.
- SARn-1 es el SAR del período anterior.
- El AF es el factor de aceleración.
- EP (Extreme Point) es el punto extremo de la tendencia actual. Si la tendencia actual es una tendencia alcista, entonces el extremo será el punto más alto de la tendencia antes de que vuelva a bajar, y si la actual es una tendencia bajista, será el punto más bajo de una tendencia bajista antes de que la tendencia vuelva a subir.
Ejemplo
Supuestos:
- Estamos viendo un gráfico diario de una acción.
- El precio actual de mercado es de 51 $.
- El SARn-1= 50 $. El SAR inicial suele ser el precio de cierre del día anterior.
- El factor de aceleración (AF) es de 0,02.
- El punto extremo (EP) es de 52 $ (punto más alto en la tendencia alcista actual). Aquí hemos asumido una tendencia alcista.
- SARn = ?
Calculemos el SARn ahora.
Cálculo:
SARn = SARn-1 + AF * (EP – SARn-1)
SARn = 50 + 0,02 x (52-50)
SARn = 50+0.02×2= $50.04
En este ejemplo, el nuevo valor de SAR parabólica (SARn) se calcula en 50,04 $.
Interpretación:
- El SAR parabólico se utiliza para determinar posibles inversiones en la dirección de los precios.
- Si el valor actual de SAR está por debajo del precio actual del mercado, sugiere una tendencia alcista.
- Si el SAR está por encima del precio de mercado, sugiere una tendencia a la baja.
Por lo tanto, si el precio de mercado actual de la acción es de 51 $, que es más alto que el SAR calculado (50,04 $), indica que es probable que la tendencia alcista continúe. Esta es una indicación de que va a ir mucho tiempo.
Por lo tanto, los traders podrían usar esta información para tomar decisiones informadas.
Sin embargo, es esencial considerar otros factores y utilizar el SAR parabólico junto con otros indicadores técnicos como las medias móviles, el MACD, etc., para un análisis más completo.
Importancia del SAR parabólico en el análisis técnico
El SAR parabólico (Stop and Reverse) es una herramienta importante en el análisis técnico por varias razones:
- Identificación de tendencias: Uno de los usos principales usos del SAR parabólico es identificar la dirección de la tendencia subyacente. Los puntos del SAR aparecen por encima o por debajo del gráfico de precios, lo que indica la posible dirección de la tendencia (hacia arriba o hacia abajo).
- Señales de reversión de tendencias: El SAR parabólico está diseñado para proporcionar señales para posibles giros de tendencias. Cuando los puntos SAR cambian de lado (por ejemplo, de abajo a por encima del precio o viceversa), sugiere un cambio en la dirección de la tendencia.
- Gestión de pérdidas: Los operadores a menudo utilizan el SAR parabólico para establecer órdenes de stop-loss finales. En una tendencia alcista, el stop-loss sube con los puntos SAR, ayudando a los traders a fijar las ganancias a medida que el precio se mueve más alto. En una tendencia bajista, el stop-loss se mueve hacia abajo.
- Soporte y resistencia dinámicos: Los puntos SAR pueden actuar como niveles de soporte dinámicos o de resistencia. En una tendencia alcista, el SAR proporciona apoyo, y en una tendencia bajista, actúa como resistencia. Los operadores pueden utilizar estos niveles para la toma de decisiones y la gestión de riesgos.
- Fácil de usar: el SAR parabólico es relativamente fácil de entender y usar. Su representación visual en los gráficos de precios lo hace accesible para los traders con diferentes niveles de experiencia.
- Adaptación a las condiciones del mercado: El factor de aceleración en la fórmula del SAR parabólico permite que el indicador se adapte a las condiciones cambiantes del mercado. A medida que las tendencias se extienden, el SAR se acelera, capturando el impulso de la tendencia.
- Complementario a otros indicadores: Los traders a menudo utilizan el SAR parabólico junto con otros indicadores técnicos para confirmar las señales y construir un análisis más completo. La combinación de indicadores puede mejorar la fiabilidad de las decisiones al hacer trading.
- Gestión de riesgos: El SAR parabólico ayuda en la gestión de riesgos proporcionando un mecanismo para establecer niveles de stop-loss. Esto puede ayudar a los operadores a limitar las pérdidas potenciales y proteger las ganancias en los mercados de tendencia.
- Versatilidad a través de los marcos de tiempo: El SAR parabólico se puede aplicar a varios marcos de tiempo, desde el trading intradía a corto plazo hasta la inversión a largo plazo. Su adaptabilidad lo convierte en una herramienta versátil para operadores con diferentes preferencias de horizonte temporal.
Estrategia de trading con el SAR parabólico usando Python
La estrategia de trading «SAR parabólico» que utiliza Python combina el poder del análisis técnico con la flexibilidad de la programación. Aprovechando la popular biblioteca TA-Lib, esta estrategia implica calcular y visualizar el indicador SAR parabólico para tomar decisiones de compra y venta. La versatilidad de Python mejora la implementación de este enfoque de trading dinámico.
Paso 1: Importar las bibliotecas necesarias
| import talib as ta |
| import pandas as pd |
| import talib |
| import yfinance as yf |
| import matplotlib.pyplot as plt |
Importe las bibliotecas necesarias.
Paso 2: Definir una función para obtener datos históricos de precios
| # Function to get historical price data |
| def get_price_data(ticker, start_date, end_date): |
| data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date) |
| return data |
Esta función utiliza la biblioteca de yfinance para descargar datos históricos de precios de una acción determinada (ticker) dentro de un rango de fechas especificado (start_date a end_date).
Paso 3: Definir una función para implementar la estrategia de trading SAR parabólico
| # Function to implement Parabolic SAR trading strategy |
| def parabolic_sar_strategy(data): |
| # Calculate Parabolic SAR |
| data[‘SAR’] = talib.SAR(data[‘High’], data[‘Low’], acceleration=0.02, maximum=0.2) |
| # Generate trading signals |
| data[‘Signal’] = 0 # 0 means no signal |
| data[‘Signal’][data[‘Close’] > data[‘SAR’]] = 1 # Buy signal |
| data[‘Signal’][data[‘Close’] < data[‘SAR’]] = –1 # Sell signal |
| # Generate positions based on signals |
| data[‘Position’] = data[‘Signal’].diff() |
| return data |
Esta función implementa la estrategia de trading SAR parabólica. Calcula los valores SAR parabólicos utilizando los precios altos y bajos, genera señales de compra (1) y venta (-1) basadas en la relación entre el precio de cierre y el SAR, y calcula las posiciones basadas en los cambios de la señal.
Paso 4: Definir una función para trazar los resultados de la estrategia
| # Function to plot the strategy results |
| def plot_strategy(data): |
| plt.figure(figsize=(12, 6)) |
| plt.plot(data[‘Close’], label=‘Close Price’, alpha=0.5) |
| plt.scatter(data[data[‘Signal’] == 1].index, data[‘Close’][data[‘Signal’] == 1], marker=‘^’, color=‘g’, label=‘Buy Signal’) |
| plt.scatter(data[data[‘Signal’] == –1].index, data[‘Close’][data[‘Signal’] == –1], marker=‘v’, color=‘r’, label=‘Sell Signal’) |
| plt.plot(data[‘SAR’], label=‘Parabolic SAR’, linestyle=‘dashed’, alpha=0.5) |
| plt.title(‘Parabolic SAR Trading Strategy’) |
| plt.xlabel(‘Date’) |
| plt.ylabel(‘Price’) |
| plt.legend() |
| plt.show() |
Esta función traza los resultados de la estrategia. Visualiza los precios de cierre, las señales de compra y venta y los valores SAR parabólicos. Los marcadores verdes «^» representan las señales de compra, los marcadores rojos «v» representan las señales de venta y la línea disorada representa el SAR parabólico.
Paso 5: Definir las existencias y el período de tiempo
| ticker = ‘AAPL’ |
| start_date = ‘2023-10-01’ |
| end_date = ‘2023-12-08’ |
Especifique el símbolo de la acción (ticker) y las fechas de inicio y finalización de los datos históricos de precios.
Paso 6: Obtener datos históricos de precios
| price_data = get_price_data(ticker, start_date, end_date) |
Llame a la función get_price_data para obtener datos históricos de precios para el stock y el período de tiempo especificados.
Paso 7: Implementar la estrategia de búsqueda y salvamento parabólica
| strategy_data = parabolic_sar_strategy(price_data) |
Llame a la función parabolic_sar_strategy para aplicar la estrategia de trading SAR parabólico a los datos históricos de precios.
Paso 8: Trazar los resultados
| plot_strategy(strategy_data) |
Llame a la función plot_strategy para visualizar los resultados de la estrategia de trading de SAR parabólico.
Salida:
Arriba puede ver los datos de precios con la aplicación de la estrategia de trading SAR parabólico. Los resultados trazados son para el stock y el período de tiempo especificados.
Puedes ver que hay varias señales de compra y venta basadas en el análisis técnico de SAR parabólico.
Las «señales de venta» se producen cuando el precio se cierra por debajo del SAR parabólico. Esto sucederá el 1 de octubre de 2023 (2023-10-01) y entre el 15 de octubre de 2023 y el 1 de noviembre de 2023 (2023-10-15 y 2023-11-01), y así sucedende.
Por lo tanto, deberías «irte corto» cuando el indicador parabólico sugiera una tendencia bajista.
Por el contrario, las «señales de compra» se arrigen cuando el precio se cierra por encima de la SAR parabólico.
En el gráfico anterior, esto se muestra entre el 1 de octubre de 2023 (2023-10-01) y el 15 de octubre de 2023 (2023-10-15).
En este caso, debe «ir largo», ya que el indicador sugiere una tendencia alcista.
Si había comprado las acciones entre el 1 y el 15 de octubre de 2023 a 175 $ y las vendió el 1 de diciembre de 2023 a 190 $, está claro que obtendrá una ganancia de 15 $.
Contras del SAR parabólico
Ahora, veamos algunos inconvenientes del uso de SAR parabólico a continuación.
- Whipsaws en los mercados sin tendencia: el SAR parabólico puede generar señales falsas en mercados sin tendencia o laterales. Los operadores pueden experimentar pérdidas cuando el precio carece de una tendencia clara.
- Entrada tardía en tendencias fuertes: En mercados de tendencias fuertes, el SAR parabólico puede proporcionar señales de entrada tardías, lo que resulta en oportunidades perdidas para capturar toda la tendencia.
- Dependencia de la configuración de los parámetros: La efectividad del SAR parabólico está influenciado por los valores elegidos para sus parámetros, como el factor de aceleración. En ciertas condiciones del mercado, la configuración predeterminada puede no ser óptima, lo que requiere ajustes.
- No es adecuado para mercados de rango: El SAR parabólico está diseñado para mercados de tendencia y puede no funcionar bien en mercados de rango o de lado donde el precio fluctúa dentro de un cierto rango.
- Sensibilidad a la volatilidad de los precios: La sensibilidad del SAR a la volatilidad de los precios puede conducir a cambios frecuentes en la dirección, especialmente cuando el mercado experimenta movimientos repentinos y bruscos de los precios.
- Falta de información sobre el sesgo direccional: si bien el SAR parabólico identifica la dirección de la tendencia, no proporciona información sobre la fuerza o la duración de la tendencia. Los traders pueden necesitar indicadores adicionales para un análisis más completo.
¿Cómo utilizar el SAR parabólica hasta el máximo potencial?
Los traders deben ser conscientes tanto de las fortalezas como de las limitaciones del SAR parabólico y considerar su uso junto con otros indicadores técnicos para mejorar la solidez de sus estrategias de trading. Además, la gestión de riesgos y una comprensión clara de las condiciones del mercado son cruciales cuando se utiliza cualquier herramienta de negociación.
Conclusión
El SAR parabólico (Stop and Reverse) es una herramienta valiosa en el análisis técnico, que ayuda a los traders a identificar tendencias y proporciona señales de posibles giros. Su simplicidad y adaptabilidad a través de los plazos lo hacen accesible, especialmente para aquellos que son nuevos en el análisis técnico.
La inclusión de un factor de aceleración en el indicador le permite responder dinámicamente a las cambiantes condiciones del mercado, ofreciendo un mecanismo de stop-loss final en los mercados de tendencia. Sin embargo, surgen desafíos en mercados muy volátiles con señales falsas y posibles entradas tardías en tendencias fuertes.
La dependencia de la configuración de los parámetros, la inadecuación para los mercados de rango y la sensibilidad a la volatilidad de los precios subrayan la importancia de usar el SAR parabólico de la manera correcta. Combinarlo con otros indicadores y practicar una gestión de riesgos efectiva mejora su utilidad en la elaboración de estrategias de trading completas.
Los indicadores técnicos como el SAR parabólico son bastante útiles para llevar a cabo análisis, ya que el indicador proporciona una idea de qué esperar en una tendencia. De esta manera, puede decidir los puntos de entrada y salida y tomar decisiones de trading.