¿Cómo podemos mejorar nuestro trading? por Kevin Davey

El trading en el mercado Forex puede ser increíblemente lucrativo cuando se hace correctamente, pero hay algunos consejos y estrategias que los traders con más éxito utilizan para mejorar su win rate o tasa de aciertos.

Todos tenemos la necesidad de tener razón. Piensa en cuando estabas en la escuela: hiciste todo lo posible para tener razón y te calificaron por tus esfuerzos. Te hiciste pruebas para medir lo bien que tenías. Toda tu vida, has tratado de elegir la carrera adecuada, el cónyuge adecuado, el lugar adecuado para vivir. Todo el mundo quiere tener razón.

Pero tener razón no importa, al menos cuando se trata de estrategias de trading algorítmica. De hecho, tratar de tener razón en el trading suele ser una receta perfecta para el desastre.

Al evaluar las estrategias de trading, muchas personas primero miran el porcentaje de victorias o la tasa win rate, a pesar de que hay muchos otros números importantes a tener en cuenta. Desestimarán, fuera de control, cualquier sistema por debajo de sus objetivos, que suele ser del 75 % de operaciones ganadoras o más. Peor aún, muchas personas tratarán de tener razón al negarse a asumir una pérdida. Desafortunadamente, las pérdidas que quedan abiertas tienden a ser cada vez más grandes, lo que empeora aún más la situación.

Tal vez un ejemplo ayude. Toma 2 sistemas de trading automatizados – en el sistema de trading A, el 90 % de las veces ganas 1 $. El otro 10 % de las veces pierdes 10 $. En el sistema de trading B, el 10 % de las veces ganas 10 $, y el 90 % de las veces pierdes 1 $.

La mayoría de la gente seleccionará el sistema A, ya que gana el 90 % del tiempo. Después de todo, ¿quién puede ganar solo el 10 % del tiempo?

Si bien es cierto que las estrategias de trading con un bajo porcentaje de ganancia son difíciles de manejar psicológicamente (no es fácil equivocarse 9 de cada 10 veces), a veces esos son mejores sistemas a largo plazo.

¿Cómo lo sabes? Un simple cálculo llamado «expectativa» te lo dice. Hablo de esto en mis libros de trading. La expectativa se calcula de la siguiente manera:

Expectativa = ( % de ganancia * ganancia promedio $) + ( % de pérdida * pérdida promedio $)

% de victoria = porcentaje de victorias, expresado como decimal
ganancia media $ = valor en dólares de la operación ganadora promedio
% de pérdida = porcentaje de pérdida, expresado como decimal
pérdida media $ = valor en dólares de la operación perdedora promedio (debe ser inferior a cero)

Para estandarizarlo, muchas personas dividen este número por el valor absoluto de la pérdida promedio. Esto se conoce comúnmente como la «Expectativa de Tharp».

Lo importante con la expectativa es que si es inferior a cero, USTED TIENE UN SISTEMA DE TRADING CON PÉRDIDAS. Mira de nuevo el ejemplo anterior. El sistema de trading A tiene una expectativa negativa, pero el sistema B tiene una positiva.

Si la expectativa a largo plazo del sistema o método de trading que está negociando es inferior a cero, perderá todo su dinero, ¡garantizado! Un ejemplo: los juegos en Las Vegas tienen una expectativa negativa para el jugador.

Así que mira más la expectativa y menos el porcentaje de victorias. No es divertido tener razón la mayor parte del tiempo si conduce a la casa de los pobres.

Acabo de mostrarte la ecuación simple para calcular la expectativa de un sistema.

Pero, ¿qué es un sistema de alta expectativa y qué significa?

Un sistema de trading de alta expectativa es una estrategia basada en la premisa de que las probabilidades estadísticas dictan el rendimiento de las operaciones individuales. En pocas palabras, esto significa que un inversor puede utilizar el rendimiento histórico de las acciones para crear un sistema de trading y desarrollar una estrategia confiable con una alta tasa de éxito. Este tipo de enfoque de inversión se centra en rendimientos consistentes en lugar de arriesgar grandes cantidades con inversiones potencialmente volátiles.

Un sistema de trading con alta expectativa incluye varias características clave que lo convierten en una opción ideal para los inversores que buscan aumentar sus rendimientos. Un sistema bien desarrollado debe incluir criterios de entrada y salida, así como un punto de stop-loss para proteger sus inversiones de pérdidas repentinas. Solo date cuenta de que las pérdidas de los stop loss pueden protegerte, pero también pueden perjudicar tu rendimiento.

Las operaciones de bajo riesgo ocupan un lugar destacado como parte de un sistema con alta expectativa, al igual que las técnicas adecuadas de gestión del dinero para garantizar que no se exponga a demasiado riesgo en ningún momento.

Por último, la consistencia es el nombre del juego cuando se trata del rendimiento de un sistema de trading de alta expectativa; puede utilizar datos históricos e investigaciones para encontrar acciones que han demostrado ser fiables a lo largo del tiempo.

El primer paso para lograr una tasa de ganancia o win rate del 90 % en el trading de divisas es calcular sus ratios de riesgo y recompensa. Los ratios de riesgo y recompensa se utilizan para medir el potencial de ganancias frente al riesgo a la baja de cualquier operación dada.

Esto requiere que mire el rendimiento anterior del mercado y lo analice utilizando los indicadores técnicos que emplea en su trading. Al calcular los ratios precisos de riesgo y recompensa para cada operación, puede minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias con operaciones de precisión.

Echemos un vistazo a algunos ejemplos con una tasa de ganancia del 90 %. ¡Puede que te sorprendan los resultados!

Ejemplo 1: Tasa de ganancia del 90 %, 100 $ netos para operaciones ganadoras, – 100 $ netos para operaciones perdedoras.
Resultado: .9*100 – .1*100 = expectativa de 80 $ (operación promedio). Esta es una estrategia fantástica, y te servirá bien en el trading.

Ejemplo 2: Tasa de ganancia del 90 %, 100 $ netos para operaciones ganadoras, – 1000 $ netos para operaciones perdedoras.
Resultado: .9*100 – .1*1000 = -$10 de expectativa (operación promedio). Esta es una estrategia terrible: ¡perderás dinero!

Por lo tanto, en ambos casos ganamos el 90 % de las operaciones. Pero en el segundo caso, íbamos a por victorias relativamente pequeñas, con un gran perdedor ocasional. ¡Y este gran perdedor finalmente nos causó perder!

Una nota importante aquí: todos estos cálculos tienen que completarse DESPUÉS de que se tengan en cuenta el deslizamiento y las comisiones. El descuido de estos valores hará que sobreestime la rentabilidad de la estrategia.

Una vez que sabes que la expectativa es el enfoque, ¡no el porcentaje ganador!, es hora de ponerse a la obra. ¿Cómo se desarrolla realmente una estrategia rentable con una expectativa positiva a largo plazo?

La clave es tener un proceso de desarrollo de estrategias probado. Tengo uno, lo llamo la Fábrica de Estrategias. Me guía a través de todos los pasos para crear una estrategia de trading sólida.

Una vez que haya calculado sus ratios de riesgo y recompensa, el siguiente paso es invertir en educación y recursos de trading. Asegúrese de encontrar fuentes confiables de educación, como libros, clases en línea, sitios web o cursos de trading que proporcionen información valiosa sobre el trading de divisas.

Estos recursos le proporcionarán el conocimiento que necesita para realizar operaciones de éxito y alcanzar su objetivo de lograr una tasa de ganancia del 90 %.

La gestión del dinero es una parte vital del trading de divisas y es importante practicar esta habilidad si quieres garantizar una tasa de ganancias del 90 %. Cuando operes en el mercado de divisas, tenga una visión a largo plazo de sus inversiones y establezca siempre metas realistas.

Establezca detener las pérdidas cuando sea posible para protegerse de grandes pérdidas, y no tenga miedo de obtener pequeñas ganancias cuando se produzcan. Además, asegúrese de tener un plan de salida sólido antes de entrar en cualquier operación.