- En el mundo del trading, la búsqueda de patrones de precios confiables es una constante. Sin embargo, surge una pregunta crucial: ¿cómo determinar si un patrón es realmente efectivo? En este artículo, te presentamos una metodología paso a paso para evaluar la efectividad de cualquier patrón de precio, utilizando como ejemplo la vela envolvente.
- Artículo publicado en Hispatrading 59.
El primer paso es seleccionar el patrón que queremos analizar. En nuestro caso, nos enfocaremos en la vela envolvente, un patrón de reversión (alcista en este caso) que se caracteriza porque la vela actual «envuelve» a la vela anterior.
Paso 2: Comprensión del funcionamiento
Para comprender correctamente el patrón, es fundamental entender su dinámica. En el caso de la vela envolvente, la vela actual debe tener un mínimo (Low) menor que la vela anterior y un cierre (Close) superior al máximo anterior.
Paso 3: Programación del patrón
Para evaluar la efectividad del patrón, es necesario programarlo en una plataforma de trading o software que nos permita analizar sus resultados. En este caso, utilizaremos TradingView para realizar el análisis, desarrollándolo con las siguientes 2 condiciones:
Condición 1: El cierre actual debe ser superior al máximo de la vela anterior.
Condición 2: El mínimo actual debe ser inferior al mínimo de la vela anterior.
Paso 4: Evaluación de efectividad
Una vez programado el patrón, podemos evaluar su efectividad utilizando datos históricos. En nuestro ejemplo, analizaremos el SPX desde 1962 en velas de 1 día.
Los resultados arrojan una efectividad del 50% cerrando la operación una vela después de la apertura, lo que significa que (en este caso) la vela envolvente no ofrece una ventaja significativa sobre lo que podría ser una estrategia aleatoria (como tirar una moneda al aire).
Paso 5: Evaluación del Ratio Riesgo/Beneficio
Un aspecto fundamental a considerar es el Ratio Riesgo/Beneficio (RB), el cual nos permite evaluar la rentabilidad de las ganancias de una estrategia en comparación con sus pérdidas en cada operación. Un RB mayor a 1 indica que la ganancia promedio es superior a la pérdida promedio, lo que sugiere que podríamos tener una estrategia potencialmente rentable (teniendo en cuenta que tenemos un ratio de acierto mayor o igual al 50%).
En el caso de la vela envolvente en el SPX, el RB es cercano a 1 (menor incluso, de 0.89 para ser exactos), lo que significa que las ganancias promedio son menores a las pérdidas promedio. Esto, junto a la efectividad del 50% del patrón, nos indica que la estrategia no presenta una ventaja significativa en el activo analizado.
Es importante destacar que la efectividad de un patrón puede variar significativamente dependiendo del activo, timeframe y condiciones del mercado. Por ello, le recomendamos que pruebe esta metodología en el activo que desee operar. De esta forma, siguiendo los pasos, podrá analizar cualquier patrón de precio de manera objetiva y basándose en datos.