Hoy voy a compartir contigo el mayor descubrimiento que transformó mi éxito en el trading. Es más importante que la estrategia en sí, y no hay comparación posible.
Esto lo cambió todo para mí.
El sistema es simple, pero no demasiado simple.
La clave es la acción del precio y comprender qué está causando el movimiento. Esa es nuestra ventaja. Construí este sistema antes de la Crisis Financiera Global de 2008, y aún sigue funcionando hoy en día.
Eso es lo que buscamos: un sistema que resista el paso del tiempo.
Pero un sistema no se trata solo del gatillo de entrada, del cuándo y por qué entrar. Eso es solo una parte. Para que un sistema sea realmente robusto, necesita otros componentes.
Si el éxito en el trading dependiera solo de saber cuándo comprar y vender, cualquiera podría hacerlo.
¿Cuántas veces has probado un sistema que funcionaba sobre el papel, pero cuando lo llevaste al mercado real, falló?
Me sucedió una y otra vez en mi camino como trader.
Hablando con otros traders sobre sus problemas, parecía ser un patrón común.
«A veces el sistema simplemente no funciona».
Para mí, eso era inaceptable. Tenía que haber algo que estaba pasando por alto. Decidí volver a analizar mis últimas 100 operaciones para ver si podía descubrir qué estaba fallando.
Como muchos traders, leí el libro The Market Wizards de Jack Schwager.
Fue entonces cuando me encontré con esta cita de Bruce Kovner:
“Los traders novatos operan con posiciones 5 a 10 veces más grandes de lo que deberían. Están arriesgando entre un 5% y un 10% en cada operación. Deberían estar arriesgando solo entre un 1% y un 2%.”
De todos los inversores que he estudiado a lo largo de los años, el estilo de Bruce siempre ha resonado conmigo. Comenzó con $3,000 dólares y se convirtió en multimillonario, obteniendo una rentabilidad compuesta del 87% anual durante más de una década.
Esta idea me golpeó como un jarro o balde de agua fría.
De hecho, el tema recurrente en el libro Market Wizards es la gestión del riesgo. Recopilé varias citas de este libro en las que los mejores inversores del mundo hablan sobre la importancia del manejo del riesgo y la gestión del tamaño de la posición.
Decidí analizar mis operaciones bajo un enfoque diferente: arriesgar solo el 1% de mi capital, tal como sugiere Bruce Kovner.
Hasta ese momento, simplemente estaba operando con lotes estándar de 100 acciones.
En ese momento, estaba operando acciones.
Utilizando el mismo sistema, probemos la diferencia entre operar con un tamaño de posición fijo versus arriesgar un 1% por operación.
Por cierto, la operación de hoy utilizando este sistema resultó en una pérdida en NQ Futures.
Este sistema tiene una tasa de acierto del 60%, es decir, 60 operaciones ganadoras y 40 pérdidas en un conjunto de 100 operaciones.
- Saldo de la cuenta: $50,000
- Puntos ganados promedio: 3.05
- Puntos perdidos promedio: -2.01
Veamos los resultados de este sistema operando 100 acciones por operación.
Por todos los medios, es un resultado excelente. Pero ahora intentemos ajustarlo un poco más: en lugar de operar 100 acciones por operación, arriesguemos solo el 1% del capital.
Eso no significa que compremos el 1% del saldo de la cuenta. El 1% de $50,000 = $500, lo que equivale aproximadamente a 1 acción de $QQQ.
Arriesgar el 1% significa que, si la operación resulta en una pérdida, pierdo el 1% o $500. Si el saldo de la cuenta sube a $60,000, entonces el riesgo sube a $600, manteniendo el riesgo constante a medida que la cuenta se ajusta.
No hice absolutamente nada diferente aquí, excepto ajustar el tamaño de mi posición.
Las operaciones fueron exactamente las mismas, con la misma entrada, stop loss y salidas.
Al comparar los resultados en paralelo, encontramos que los retornos casi se duplicaron con el mismo esfuerzo.
Este fue el mayor desbloqueo de mi carrera en el trading, y no hay punto de comparación.
El tamaño de la posición no solo se trata de maximizar las ganancias. También se trata de contener el riesgo.
Podrías atravesar una racha perdedora de 10 a 20 operaciones seguidas, y mientras mantengas el porcentaje de riesgo constante, seguirás en el mercado… en lugar de quemar tu cuenta.
Al final, mi trading ha evolucionado. Pasé de operar según mi instinto, a seguir un sistema, y luego a ajustar ese sistema hasta hacerlo funcionar.
Mucha gente te vende la idea de que el trading es fácil si simplemente dominas una configuración mágica.
No estoy de acuerdo. El trading es mucho más que encontrar un patrón simple.
Requiere enfoque, disciplina y esfuerzo diario. Estás compitiendo contra los predadores mejor financiados del mundo.
He permanecido en este negocio durante años porque me esfuerzo cada día en mejorar y mantener la disciplina.
Cada mañana, antes de que empiece el día de trading, repaso mi Plan de Trading.
Mi Plan de Trading contiene todo lo que necesito para mantenerme enfocado, asegurarme de que estoy haciendo lo necesario para alcanzar mis objetivos.
Estoy feliz de compartirlo contigo. Espero que puedas tomarlo, hacer una copia y adaptarlo a tu propio estilo.