Este es el proyecto en el que estoy trabajando:
He estado creando una base de datos muy extensa con información relacionada con la amplitud del mercado para acciones estadounidenses. La base de datos se remonta a más de 20 años e incluye datos diarios de amplitud para el mercado en general (NYSE, SPX), así como datos de amplitud por sectores individuales del mercado. También contiene el número de acciones que generan señales diarias de compra y venta a través de múltiples sistemas de indicadores técnicos, así como datos de amplitud desglosados por factores (acciones de crecimiento vs. valor; acciones de pequeña vs. gran capitalización, etc.).
Cuando esté terminada, la base de datos permitirá analizar los rendimientos futuros desde 3 hasta 50 días y identificar cuándo los retornos son estadísticamente significativos en comparación con los rendimientos promedio.
Esto significa que tengo todas las señales de días anteriores que cubren la sesión actual, además de nuevas señales generadas por la acción del mercado del día anterior. Esto me permite identificar cuándo los retornos futuros son más prometedores, gracias a la alineación de señales distintas y a la coincidencia de señales en diferentes marcos temporales.
Se utilizan criterios intradía de sobrecompra y sobreventa para temporizar las entradas dentro de los patrones más amplios de amplitud. Sin embargo, no se realiza trading intradía; los patrones de amplitud están diseñados para capturar movimientos de corto plazo y desplazamientos más largos en los índices y sectores bursátiles. Esto ofrece una diversificación tanto por marco temporal como por mercado.
Se definen reglas para los niveles de stop loss y toma de beneficios, así como criterios de gestión monetaria para aumentar o reducir el tamaño de las posiciones según cómo varían las probabilidades a medida que se mueve el mercado. Esto requiere revisar el mercado por la mañana y por la tarde, pero sin necesidad de monitoreo constante minuto a minuto.
Es una etapa inicial, pero hasta ahora el proyecto es rentable y muestra un gran potencial para identificar las partes del mercado con mayores probabilidades de éxito. La inclusión de sectores genera múltiples oportunidades de ganancia (por ejemplo, estar largo en un sector con buenas probabilidades históricas y corto en otro con malas probabilidades, ajustando la volatilidad para mantener una posición completamente neutral al mercado). El equilibrio de posiciones—entre mercados y entre marcos temporales—ayuda a suavizar la curva de beneficios/pérdidas.
Sin embargo, el hallazgo más importante hasta ahora es que este enfoque ha eliminado por completo el drama del trading. Me ha dado libertad para ocuparme de muchas otras prioridades en mi vida, y aun así resulta tan desafiante y gratificante como el trading a corto plazo en lo que respecta a la resolución de problemas y la búsqueda de oportunidades.
Es posible vivir del trading sin tener que vivir para el trading. Muchos de los problemas que identifican los coaches de trading son el resultado del drama generado al estar emocionalmente ligado al comportamiento de corto plazo del mercado. En mi caso, la mejor manera de trabajar en mi psicología es operar dentro de un marco que aproveche mis mayores intereses y fortalezas.
La vida es demasiado corta para vivir con drama.