Kevin Davey es un conocido trader de futuros, divisas y materias primas. Ha estado operando durante más de 25 años. Durante tres años consecutivos, Kevin logró más del 100 % de rendimiento anual en un campeonato de trading con dinero real. Es autor del libro de trading algorítmico «Building Algorithmic Trading Systems: A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading» (Wiley 2014).
Checklist para evaluar cualquier estrategia de trading con IA o trading algorítmico
Tanto si has desarrollado la estrategia tú mismo como si alguien intenta vendértela, utiliza esta lista de comprobación antes de arriesgar capital real. Una estrategia que no pueda responder afirmativamente a la mayoría de estas preguntas probablemente no debería operarse con dinero real.
- ¿Existe, idealmente, una razón lógica y económica que explique por qué esa ventaja debería existir y mantenerse en el tiempo?
- ¿La estrategia ha sido probada con datos fuera de muestra (out-of-sample) que nunca se utilizaron durante el desarrollo ni en la selección de parámetros?
- ¿Supera un análisis walk-forward manteniendo un comportamiento aceptable?
- ¿Se ha realizado un análisis de Monte Carlo para comprender cuál podría ser la distribución realista de resultados?
- ¿El número de parámetros del modelo es razonable en relación con la cantidad de operaciones que genera la estrategia?
- ¿Comprendes suficientemente bien el funcionamiento del sistema como para diagnosticar problemas en tiempo real?
- ¿El backtest incorpora correctamente comisiones, costes de transacción, slippage y supuestos realistas de ejecución? Este punto es de enorme importancia.
- ¿Los resultados del backtest son realistas para ese mercado, marco temporal y tipo de estrategia? Hay que prestar especial atención al clásico problema de los resultados «demasiado buenos para ser verdad».
- ¿La estrategia forma parte de una cartera diversificada en lugar de concentrar todo el capital de trading?
- ¿Existe un proceso claramente definido para monitorizar, diagnosticar y retirar la estrategia cuando deje de funcionar?
Si analizas una estrategia —ya sea propia o desarrollada por otra persona— y no puedes responder afirmativamente a la mayoría de estas cuestiones, probablemente ya tienes la respuesta que necesitas.