¿Qué es el backtesting en el Day Trading?
Una vez que tenga un plan de trading y haya encontrado algunas operaciones con las que se sienta cómodo y que PARECEN funcionar necesitarás hacer un backtesting de ellas.
La cosa es, y quedé atrapada en esta trampa, que sin datos crees que haces buenas operaciones, pero en realidad puedes estar perdiendo más que ganando con ellas. La mente tiene una forma divertida de recordar las cosas incorrectamente. Si no haces un seguimiento, nunca lo sabrás realmente. Por lo que necesitamos hacer un backtesting.
Por ejemplo, en este punto busco 4-5 operaciones con las que me siento más cómoda. Tengo datos sobre estos mercados que se remontan a meses. Sé el porcentaje del tiempo que funcionan. Esto también me tranquiliza mucho y puedo entrar casi con los ojos cerrados (una vez que todas las luces verdes están encendidas).
Las operaciones que más me gustan tienen un índice de acierto del 75 %. En el negocio del day trading, si tiene operaciones que están ganando en un 60% de las operaciones, se considera excelente. Conozco algunos traders de éxito que tienen un 40% de aciertos (pero pueden aprovechar operaciones con ganancias muy superiores a las pérdidas que suelen tener, algo que no puedo ni quiero hacer). Me gusta estar dentro y fuera en 10 minutos (e incluso eso es mucho tiempo para mí).
Sé que si tomo las operaciones que he testado, obtendré ganancias 3 de las 4 veces en las que entre al mercado, en algunas rachas incluso hasta el 80%.
El problema que puede darse, cuando es lento en el mercado, es que algunas entradas se parecen a las que tomas con algunas luces naranjas en lugar de luces verdes. Es súper tentador tomarlas.
Cuando haces ese pequeño cambio y no has realizado un backtesting, esto es lo que sucede:
1. Si no realizas la operación y funciona, te enojas contigo mismo y dices por qué no lo hice.
2. Backtesting: con estas entradas, puedes saber por qué funcionó o con qué frecuencia no lo hace. Si funciona más que no. Tendrá muchas oportunidades para realizar estas mismas operaciones nuevamente otro día.
NOTA: haga un backtesting de al menos 30-45 días (si no más).
Habrá ocasiones en las que aparecerán las operaciones que funcionan el 25% de las veces. Especialmente si no ha realizado ninguna operación ese día o tiene pérdidas, seguro que puede ganar esta vez.
¡Pero el objetivo del Day Trading es la CONSISTENCIA!
Si rompe sus reglas ahora, esta comenzará a ser su nueva regla y, a menos que tenga datos sólidos para respaldarla, comenzará a perder el 75% de las veces.
Así que antes de entrar en una operación, incluso si aprende de mis operaciones, haga un backtesting, realice un seguimiento. En primer lugar, te ayudará a conocer realmente el oficio y sentirte cómodo con la entrada. Ayudará con la automatización del trading y la rutina del mismo.
Además, realizar backtesting y realizar un seguimiento de sus operaciones es un hábito que deberá comenzar desde el principio. Una vez que haya establecido lo que cree que son buenas operaciones. Necesitas números para probar esto.
Me resistí a esto durante años. No tengo idea de por qué, pero con el trading, los autosabotajes parecen surgir mucho más de lo normal. Este fue uno de mis grandes.
Finalmente, después de mucho convencerme mentores, otros traders e incluso mi esposo, que me ha visto tener demasiados problemas, encontré un sistema que funciona.
Y sí, veo muchas operaciones que parecen encajar en mi ‘tipo’ de operación. Pero en lugar de lanzarme a ello, empiezo a realizar un backtesting.