Kevin Davey es un conocido trader de futuros, divisas y materias primas. Ha estado operando durante más de 25 años. Durante tres años consecutivos, Kevin logró más del 100 % de rendimiento anual en un campeonato de trading con dinero real. Es autor del libro de trading algorítmico «Building Algorithmic Trading Systems: A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading» (Wiley 2014).
Kevin Davey
/ kjtradingsystems.com
Todo el mundo sabe lo que es operar con acciones, futuros o divisas. Usted compra un instrumento (por ejemplo, una acción) a un precio y espera venderlo más tarde a un precio más alto. O bien, lo vende primero (llamado «venta corta») y espera volver a comprarlo más tarde a un precio más bajo.
De cualquier manera, desea comprar barato y vender caro.
Lo bueno de esto es que no tienes que mirar una pantalla todo el día, comprando y vendiendo manualmente. Eso es lo que hace la mayoría de la gente, pero usted no tiene por qué hacerlo. Con una buena conexión a Internet y algunas otras piezas que se describen a continuación, puede ingresar al mundo del comercio automatizado o el comercio computarizado.
El trading automatizado, en la superficie, es bastante simple. Deje que la computadora tome las decisiones por usted y luego ejecute las operaciones. Suena fácil, ¿verdad? Bueno, hay algunos pasos importantes que debes tomar primero. Estos pasos serán un poco diferentes, dependiendo de lo que quieras operar. Para empezar, veamos el trading automatizado de acciones y el trading de futuros en piloto automático.
Trading automatizado de acciones
El primer paso para negociar acciones es tener reglas para comprar y vender. Esa es la parte difícil, seguro.
Parte de este paso es tener los datos correctos para analizar. Esto puede ser complicado con las acciones, especialmente con divisiones, dividendos, etc. Debe asegurarse de que los datos con los que prueba sean consistentes con la forma en que está probando.
Trading automatizado de futuros
Al igual que con las acciones, el trading de futuros comienza primero con reglas de compra y venta. Y al igual que las acciones, los datos de futuros tienen algunos matices importantes, especialmente porque los contratos de futuros tienen una vida útil limitada. Por ejemplo, ¿sabe qué son los contratos continuos para futuros y cómo probarlos adecuadamente?
Antes de realizar cualquier tipo de trading automatizado de futuros, debe comprender cómo testear correctamente los contratos de futuros. Y debe comprender los conceptos básicos del trading algorítmico.
Para este artículo, asumiré que sabe qué y cómo testear. Digamos que ha hecho todo el trabajo inicial (como crear entradas, poner salidas como objetivos de ganancias y detener pérdidas, etc.), y estará listo para comenzar con una estrategia de trading de futuros. Y quieres automatizarlo. ¿Qué haces a continuación?
Sistema de trading automatizado
Poner en marcha una estrategia de trading automatizado es una de las cosas más geniales, pero también las más aterradoras, que puede hacer en el trading. Aquí está dejando que una computadora opere con su dinero duramente ganado. Teóricamente, la computadora toma TODAS las decisiones de compra y venta, excepto las operaciones de rollover. Muchas personas simplemente no pueden hacerlo: el estrés y la presión de las decisiones de trading que se toman fuera de su control son demasiado para soportar.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el trading automatizado puede ser extremadamente liberador. Entregar el control a una computadora, siempre que confíe en sus decisiones, lo libera para realizar otras tareas (¡como desarrollar más y más estrategias!). Agregar estrategias automatizadas a una cartera puede ser divertido y emocionante, así como, con suerte, rentable en última instancia.
Por supuesto, se supone que tiene una estrategia debidamente probada y examinada lista para usar, y un ejemplo de la cual se muestra en la Figura 1. Pero una vez que esté listo para comenzar, ¿entonces qué? ¿Qué trampas debe tener en cuenta? ¿Qué tipo de «trucos del oficio» están disponibles?
En este artículo, discutiré algunos de los conceptos básicos y proporcionaré algunas herramientas útiles para que las use en su automatización. Este artículo está lejos de cubrir por completo la automatización (los peligros del trading desatendido y el uso de servidores privados virtuales son aspectos del trading automatizado que merecen sus propios artículos, por ejemplo). Usaré la plataforma TradeStation para todos los ejemplos y la codificación, pero los conceptos se aplican a todas las plataformas de software de trading.
En Tradestation, los pasos para automatizar un sistema comercial son bastante simples.
¡Hay básicamente 6 cosas que verificar para tomar una estrategia y automatizarla! ¡¡¡No demasiado duro!!!
Y luego, una vez que automatizas, en realidad solo hay un par de controles rápidos para ver si tu estrategia se está ejecutando correctamente.
Sistema de trading automatizado
Como mencioné con los futuros, es CRÍTICO que pruebe y opere con los datos correctos. Debido a la vida útil limitada de los contratos de futuros (siempre parecen estar venciendo, especialmente en los mercados de energía, donde vencen mensualmente). Por lo tanto, es importante conocer primero algunos conceptos básicos de los contratos de futuros continuos.
¿Está negociando el contrato correcto?
Dado que probó su estrategia con el símbolo @CL, que siempre negocia el contrato principal, desea asegurarse de que su negociación en vivo coincida con él. Si el mes actual es noviembre, no desea negociar el contrato de diciembre, ya que entonces está introduciendo la dinámica de diferencial de noviembre a diciembre en su negociación, que no es lo que probó. ¡Opera siempre solo lo que probaste!
Entonces, ¿cómo controlas que estás negociando el contrato correcto? Obviamente, puede complicarse cuando se involucran múltiples estrategias, múltiples instrumentos y múltiples gráficos. Para ayudarme con esto, creé un indicador de barra de pintura simple que puede encontrar al final del artículo.
Todo lo que tiene que hacer es tener el contrato que desea negociar (@CLZ19) como datos1 y el contrato perpetuo continuo (@CL) como datos2 en su gráfico.
Recuerda que el orden es importante, ya que solo puedes operar data1. El indicador monitorea cualquier diferencia entre estos dos flujos de datos. Siempre que diciembre «Z» sea el mes actual, el indicador no trazará nada. Pero, cuando el contrato pase a enero «F», la barra de pintura pintará una barra verde en la parte de datos 1 del gráfico, como se muestra en la Figura 2. Esa es su señal para cambiar la posición.
El juego de coincidencias
Otra parte crítica para el trading automatizado exitoso es asegurarse de que la posición de la estrategia y la posición de la vida real coincidan. TradeStation proporciona una manera decente de monitorear esto, como se muestra en la Figura 3. Pero, al mirar los gráficos todo el día, me resultó fácil olvidar revisar la ventana de Trade Manager. Entonces, creé otro indicador de barra de pintura, incluido al final del artículo. Supervisa la posición de la estrategia y la posición del mundo real, y dibuja una gran barra roja cuando hay un desajuste. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 4.
Desafortunadamente, este indicador de «desajuste de posición» es demasiado bueno y da falsas alarmas con bastante frecuencia. De hecho, me gusta ese aspecto, ya que me mantiene revisando posiciones constantemente, pero se deja al lector mejorar la precisión del indicador. Lo bueno de la versión que se da al final del artículo es que no parece pasar por alto los desajustes de posición: ¡es mejor tener algunas falsas alarmas que un error importante!
¡Tiempo de rollover!
Estos indicadores son especialmente útiles cuando tiene que volcarse. Ellos te dirán cuándo rodar y se asegurarán de que lo hagas correctamente. Lo mostraré a continuación con un ejemplo. Este ejemplo es de hace unos años, pero sigue siendo válido hoy en día.
El 17 de septiembre, la estrategia CL fue un contrato largo de 1 de petróleo crudo de octubre, @CLV14. Al cierre del 17 de septiembre, TradeStation pasó el contrato de octubre a noviembre. Fui alertado de ese hecho por la barra verde, que se muestra en la Figura 5. Recuerde, la barra verde muestra un desajuste en los contratos continuos. Entonces, esa fue mi señal para rodar.
Normalmente, usaría el diferencial proporcionado por el intercambio para rodar una posición, en este caso vendería el diferencial de octubre-noviembre. Eso me haría plano en octubre y largo en noviembre. Los diferenciales proporcionados por el intercambio son la forma más segura y, por lo general, más económica de rodar. Desafortunadamente, las plataformas TradeStation 9.x y 10.x no son compatibles con esto, por lo que debe «entrar» y salir de la posición para poder rodar.
Entonces, mi primer paso es salir de mi contrato de octubre en largo. Después de hacer eso, mi gráfico quedó como se muestra en la Figura 6. La gran barra roja me indicó que había una posición incorrecta.
El siguiente paso es cambiar el flujo de datos1 a @CLX14. Esto eliminará la barra verde (que estaba oculta detrás de la barra roja), pero la barra roja persiste, como se muestra en la Figura 7.
Eso me dice que necesito hacer algo en noviembre, a saber, comprar. Hice eso en la Figura 7 y me llenó la Figura 8. Pero notará que la barra roja persiste. Ahora, simplemente apago el indicador y luego lo vuelvo a encender, y termino con la Figura 9. Sin barra roja, sin barra verde. ¡Todo es bueno!
