A lo largo de los años, he estado estudiando la influencia del volumen en la acción de los precios. Al enseñarlo, el problema ha sido para en los mercados de futuros sobre cómo lidiar con el volumen al hacer el roll o el cambio de contrato, especialmente para aquellos contratos que expiran mensualmente. Para hacer frente a este problema, diseñé un método manual para calcular la normalización del volumen.
No lo enseñé activamente porque sentí que la mayoría no se tomaría la molestia de hacer los cálculos, al igual que la mayoría elige no hacer el cálculo de estadísticas para los medios de impulso y correctivos y sus desviaciones estándar. Lo incluí en el curso de mentores.
Sin embargo, la ayuda ya está a mano.
Usé durante mucho tiempo un programa creado por Kym Haines que normaliza el volumen de datos en formato csv. Me gustaría compartir los resultados de nuestros descubrimientos:
a) La fiabilidad de los Upthrusts y Springs mejora cuando C tiene un volumen que es del 97 % o menos de A y está dentro de la extensión máxima. Curiosamente, la misma observación ha sido hecha por Tim Ord en su nuevo libro, «La ciencia secreta del precio y el volumen».
b) Al evaluar si es probable que un movimiento de impulso llegue a su fin, comparo el último movimiento de impulso dentro de la estructura de la onda de ray con el penúltimo movimiento. En general, si es probable un giro, el último movimiento tendrá un volumen diario promedio de al menos un 33 % menor que el volumen diario promedio del penúltimo movimiento.
Además de lo anterior, por Timothy Ord en «La ciencia secreta del precio y el volumen» llegó a algunas ideas novedosas:
1) Se confirma una parte superior cuando el último movimiento de impulso tiene al menos un 50 % menos de volumen que el penúltimo movimiento de impulso o el movimiento correctivo inmediatamente anterior al último movimiento de impulso.
2) El CIT se confirma cuando el siguiente movimiento direccional opuesto a la tendencia anterior tiene un 50 % más de volumen que el último movimiento de impulso. En la Figura 1, el volumen diario promedio de BC puede ser del 50 % o menos de AB o XA. La tendencia bajista se confirma si el CD tiene un volumen diario promedio mayor que BC.
Tim desarrolló algunas ideas interesantes sobre el volumen y los gaps. Como poco, vale la pena leerlo (http://www.amazon.com/Secret-Science-Price-Techniques-Spotting/dp/047013898X/ref=pd_bbs_sr_1? ie=UTF8&s=books&qid=1208780698&sr=8-1)