- El Índice de Volatilidad (VIX) se apartó de su patrón estacional y cerró por debajo de 14 en agosto
- Contracciones similares en la volatilidad resultaron en una tasa de ganancia del 89% para el S&P 500 durante el siguiente mes.
- La volatilidad entre activos continúa rondando el extremo inferior de su rango anual
El índice de volatilidad (VIX) da una señal de compra para las acciones
En una nota de estudio de junio, Jason arrojó luz sobre el patrón estacional anual del Índice de Volatilidad (VIX), subrayando cómo el indicador del miedo tiende a tocar suelo en julio y subir hasta octubre.
Si bien el VIX tocó suelo cerca del mínimo estacional anual desde 1990 y subió al unísono con las tendencias históricas, su trayectoria dio un giro notable en las últimas semanas, cayendo por debajo de 14 el miércoles.
Evaluemos las perspectivas para el S&P 500 cuando el índice de volatilidad (VIX) cae por debajo de 14 en agosto.
Lo que nos dice el estudio
El índice de volatilidad (VIX) cerró por debajo de 14 en agosto, lo que provocó una tendencia alcista en las acciones. Después de señales similares, el S&P 500 subió el 86% de las veces un mes después, lo que sugiere que los inversores no deberían ser cautelosos durante el mes más débil del año, septiembre. Si las acciones suben en septiembre, una consolidación/corrección en octubre debería provocar un repunte a fin de año.