- Análisis técnico, gestión del dinero y reglas de trading: estos son los tres componentes básicos de un sistema de trading basado en patrones técnicos. Pero incluso si tiene estos tres componentes, aún debe mantenerse tener otros elementos en cuenta.
- Artículo publicado en Hispatrading 52.
Durante muchos años he estado utilizando el análisis técnico para encontrar la forma más segura de tener ganancias en el mercado de valores con el mínimo riesgo. No ha sido un viaje fácil. Comencé a operar con acciones como lo hacía la mayoría de la gente, abriendo una cuenta, comprando un programa de análisis técnico y conectándome con un proveedor de datos en tiempo real. Y, por supuesto, tenía un PC, y como la mayoría de las personas de mi edad, tenía una conexión muy lenta con la World Wide Web que entonces apenas existía. Recuerdo cómo comprar y vender acciones con solo $ 1.000 en ahorros y tener que pagar comisiones altísimas por cada operación no era una forma fácil de obtener ganancias. Luego, por supuesto, comencé a cometer los errores que casi todo el mundo comete cuando comienza a hacer trading.
El camino MÁS COMÚN
Inicialmente, me basé en uno o más indicadores técnicos para tomar mis decisiones de compra y venta, que se basaban en colocar un stop loss a la menor distancia posible, y un take-profit lo más grande posible, o comprar bajo y vender alto. Bueno, ¡eso no funcionó! Estar en lo cierto solo el 50% del tiempo no era lo suficientemente bueno como para obtener ganancias, especialmente dado que la reacción humana más habitual es principalmente tomar ganancias demasiado pronto y tomar pérdidas demasiado tarde. Para mejorar la tasa de aciertos del 50%, probé casi cualquier indicador y combinación de indicadores que pude, pero todo sin un éxito consistente. También quedó claro que la aplicación de la optimización de indicadores no mejoró mis resultados en tiempo real. Puedes imaginar cómo mis pequeños ahorros iniciales más el capital adicional que puse después empezaban a desaparecer poco a poco.
Mi siguiente paso fue centrarme en la gestión del dinero y la configuración del stop-loss. Después de ver el movimiento de precios en muchos gráficos diarios, hice una prueba exhaustiva para averiguar qué porcentaje de stop-loss daría el mejor resultado durante un período de tiempo más largo, utilizando una gran cantidad de acciones. El resultado final, un stop-loss del 25%. Desde luego fue una sorpresa. Eso significaba que tenía que estar preparado para perder hasta un 25% antes de cerrar una operación perdedora. Así me quedó claro que necesitaría mucho más capital para poder usar un stop-loss del 25%. Además, operar en un gráfico diario creó largos períodos de incertidumbre.
Mi consejo es que si negocia acciones individuales, es una buena idea hacer esta prueba para acciones específicas. De esa manera, puede filtrar las acciones que dan buenos resultados y usar un porcentaje de stop-loss más bajo en ellas. Es probable que encuentre que un stop entre el 10% y el 15% en un gráfico diario ofrece las operaciones más rentables durante un largo período de tiempo.
Mirando las opciones disponibles, propongo hacer la prueba con un índice bursátil, incluso si negocia acciones individuales. De esa manera, los movimientos de precios se suavizan como resultado del número y el peso de las acciones en ese índice. También puede operar estos índices en efectivo. Los índices de efectivo permiten operar con apalancamiento y permiten operar con una cuenta pequeña. Pero para usar un stop-loss grande con una cuenta limitada, debe ajustar el riesgo adaptando el tamaño del lote y utilizando marcos de tiempo más pequeños.
Descubriendo el Stop-Loss
Permítanme ilustrar el beneficio de usar un stop-loss lo suficientemente grande como para evitar una serie de operaciones perdedoras. Utilizo el índice de efectivo USA500 basado en los futuros del S&P 500. Mi broker actual me permite usar un tamaño de lote tan pequeño como 0.01, lo que representa $ 0.10 por punto de índice. Como ejemplo, utilizo el histograma MACD estándar (12/26-verde) que cruza por encima de la línea de señal (9-rojo) para crear una señal de compra de entrada en largo.
En la Figura 1, mi primer ejemplo, abrí una operación larga en 2082 después del primer cruce (flecha verde cerca del comienzo del gráfico). Al principio, la operación obtuvo una ganancia en papel, pero después de 10 días, un retroceso más grande devolvió el índice a mi precio de entrada. Después de caer el índice reanudó su tendencia alcista. En ese momento, probablemente asumí que el índice completó una onda de Elliott 1 y 2. En otras palabras, ahora esperaba un gran movimiento alcista para la onda 3.
Si bien todo parecía perfecto, el S&P 500 hizo una gran corrección y se movió por debajo de los mínimos anteriores.
Un stop ceñido o técnico por debajo del mínimo al comienzo del gráfico (línea horizontal roja) cerraría la operación con una pérdida. El índice bajó a 1981 al día siguiente. Para no cerrar la operación en este punto, necesitamos un stop mayor que 2082-1981 = 101 puntos o 101/2082 = 4.9% por debajo del nivel de compra. El uso de un stop inicial justo por encima del 5% lo mantiene en la operación. El movimiento de 200 puntos hacia arriba, que vino después, hizo una diferencia del 10%, una ganancia del 5% en lugar de una pérdida del 5%.
En mi segundo ejemplo que se muestra en la Figura 2, el movimiento sorpresa llegó rápidamente. Asumí que el precio se giraría desde un mínimo con un gap de continuación. Así que abrí ansiosamente una operación al precio de cierre un día después y felizmente me quedé dormido, soñando con ganar mucho dinero.
La Figura 3, el tercer ejemplo, es un movimiento típico de precios dentro de un patrón de consolidación más amplio. El MACD y la señal de activación sugirieron una compra larga con el índice moviéndose por encima del máximo anterior. Con un stop-loss inicial del 5%, la operación se cerrará con una pérdida. Sin embargo, usar un stop-loss del 6% para cubrir el movimiento a la baja 2079-1970 = 109 puntos o 109/2079 = 5.3% me habría mantenido en la operación y habría cerrado con una pequeña ganancia.
En la Figura 4, mi último ejemplo usando un gráfico diario, es un caso típico de una corrección de onda 2 de Elliott. Una corrección de onda 2 generalmente pasa el 50% de retroceso más común.
Una corrección de la ola 2 superará un retroceso del 50% y el 61,8%, y en algunos casos subirá a casi un retroceso del 100%.
En la Figura 4 hay una señal de compra después de una vela grande al alza. Cuando esto se confirmó con otra vela grande, abrí una posición larga. Los precios de cierre se mantuvieron por encima de la señal de compra durante aproximadamente seis semanas hasta una gran vela roja, alcanzando el precio más bajo que se ve en el gráfico dos días después. La pérdida es 1605-1546 = 59 o 59/1605 = 3,7%. Un stop inicial del 4% habría sido suficiente para mantenerme en el mercado.
Estos cuatro ejemplos muestran que al operar con el USA500 en un marco de tiempo diario, debe usar un stop-loss inicial de aproximadamente el 6%. Debe quedar claro que un stop-loss lo suficientemente grande es una forma posible de convertir las operaciones perdedoras en operaciones ganadoras. Si está operando con el gráfico diario y usando un tamaño de lote de 0.1 o $ 1 por punto de índice, sugiero un capital mínimo de $ 1.000. Con una pérdida promedio en el peor de los casos de unos $ 100 (-5% del índice) por operación perdedora, tengo una fuerte posibilidad de obtener ganancias y sobrevivir a 10 operaciones perdedoras seguidas.
Stop-loss para posiciones apalancadas
Dado que prefiero operar con el USA500 con apalancamiento, tengo que adaptar el marco de tiempo y el tamaño del lote para asegurarme de que con mi capital disponible, pueda permitirme el stop-loss que necesito usar. Permítanme darles un ejemplo (Figura 5). Después de un movimiento bajista más grande en el gráfico de 30 minutos y creyendo que el índice posiblemente hizo su último mínimo, entré en una operación larga en 2362 con un stop-loss inicial del 1% utilizando el MACD. Sin embargo, este no fue el final del movimiento bajista. Otro mínimo se hizo en 2346. Esto todavía estaba bien con mi stop inicial del 1% porque 2362-2346 = 16 o 16/2362 = 0.67%.
Parece que con el stop-loss del 1%, es posible atrapar la mayoría de los retrocesos en un movimiento al alza en el USA500. Operar a $ 1 por punto de índice significa, en el peor de los casos, una pérdida de alrededor de $ 25. El apalancamiento no es relevante si limita el riesgo utilizando un tamaño de lote definido y utiliza una configuración para limitar su pérdida inicial máxima por operación. En este caso, sugiero un capital mínimo de $ 250 que cubra 10 operaciones de pérdida máxima seguidas. Con aproximadamente 20 puntos de ganancia en este ejemplo, podría obtener $ 20, o un 8% de ganancia, en dos días.
Gráficos de V-trade
Con el paso del tiempo, quedó claro que una compra larga o corta basada en uno o dos indicadores no daba mejores resultados que una relación de ganancias/pérdidas de 50/50.
Para obtener mejores resultados con mayores ratios de ganancias, siempre debe mirar más indicaciones. Así fue como surgió el V-Trade y lo he perfeccionado durante los últimos años.
Para abrir una operación, utilizo cuatro gráficos. Tres de ellos son gráficos de barras renko modificados para los plazos de corto, mediano y largo plazo. Los gráficos a corto plazo serían de minutos a horas, los de mediano plazo serían de horas a unos pocos días, y los gráficos a largo plazo tendrían semanas de duración.
El cuarto gráfico es un gráfico de velas estándar con un marco de tiempo conmutable que va de uno a cinco, 15 o 30 minutos; de una a cuatro horas; y de diario, a semanal, a mensual.Plantilla Renko
En la Figura 6 se ve la plantilla de gráfico V-Trade que uso con gráficos renko modificados.
La plantilla de barras renko consta de:
- 1 = Ladrillos renko modificados. Un cierre de ladrillo en el lado superior es verde, y el precio de apertura es el lado inferior del ladrillo. Un cierre de ladrillo en la parte inferior es rojo, y el precio de apertura está en la parte superior del ladrillo. Una mecha muestra el precio más bajo o más alto de la sesión.
- 2 = La media móvil ponderada lineal típica del precio a corto plazo (20) (azul). Se utiliza para identificar la tendencia de los precios a corto plazo.
- 3 = La media móvil simple de 100 ladrillos (verde). Se utiliza para detectar un primer nivel de soporte dinámico o resistencia.
- 4 = La media móvil simple de 200 ladrillos (naranja). Se utiliza para detectar un segundo nivel de soporte activo o resistencia.
- 5 = Lado superior/inferior de una banda de volatilidad de precios. Dentro de esta banda de volatilidad, el precio toca fondo y toca fondo.
- 6 = Indicador en zigzag de inversión máximos/mínimos basado en los ticks de precios para contar ondas.
- 7 = Indicador RSI estocástico. Este indicador se utiliza principalmente para mostrar convergencias y divergencias normales y ocultas entre los indicadores y el precio.
- 8 = Oscilador estocástico de precio.
- 9 = El indicador digital de recuento de renko. Se puede utilizar para hacer trading automatizado basado en la reversión de una serie de ladrillos consecutivos al alza o a la baja.
- 10 = El sistema experto, que le permite utilizar el trading manual, la apertura y el cierre de operaciones basadas en saltos de línea de soporte / resistencia, diferentes sistemas de negociación automatizados, un trailing stop y más.
Plantilla de gráfico de velas relacionada con el tiempo fijo
La Figura 7 muestra la plantilla de gráfico de velas V-Trade para gráficos relacionados con el tiempo fijo.
La plantilla relacionada con el tiempo consta de:
- 11 = Lado superior/inferior de la banda de volatilidad. Esta banda utiliza bandas de Bollinger con una banda media ponderada linealmente. Dentro de esta banda, el precio hace que los fondos y las partes superiores, mostrando una compresión de la banda durante las fases de consolidación.
- 12 = La media móvil ponderada lineal típica a corto plazo (20) del precio (azul). Esto se utiliza para identificar la tendencia de los precios a corto plazo.
- 13 = Puntos de pivote calculados sobre el rango de precios del día anterior. Los niveles calculados son PP; el precio medio (azul); Los niveles de soporte S1, S2 y S3 y los niveles de resistencia R1, R2 y R3. Los pivotes se utilizan como objetivo, soporte o nivel de resistencia. El inicio de un nuevo día de negociación es a las 00:00 (CET), hora de Europa Central, igual a GMT / UTC + 1.
- 14 = La media móvil simple de 100 velas (verde). Se utiliza para detectar un primer nivel de soporte dinámico o resistencia.
- 15 = La media móvil simple de 200 velas (naranja). Se utiliza para detectar un segundo nivel de soporte activo o resistencia.
- 16 = Indicador estocástico RSI utilizado principalmente para mostrar convergencias y divergencias normales u ocultas entre los indicadores y el precio.
- 17 = Oscilador estocástico de precio.
- 18 = El indicador digital típico de cruce de precios/heikin-ashi. Se puede utilizar para el trading acoplado automático para abrir o cerrar operaciones.
- 19 = El sistema experto, que le permite utilizar el trading manual, la apertura y el cierre de operaciones basadas en saltos de línea de soporte / resistencia, diferentes sistemas de trading acoplados automáticos, un trailing stop y más.
Un punto importante a tener siempre en cuenta es que nunca debe operar con dinero que no pueda permitirse perder. Esta afirmación es incuestionablemente cierta si opera con los altos apalancamientos que están disponibles en el mercado de divisas, incluso hasta 1000: 1. Piénselo: este tipo de apalancamiento significa que con $ 100 puede operar hasta $ 100.000.
Otra regla al hacer trading es no operar en exceso. Además, siempre vigile el margen requerido.
Reglas de Trading
Solo estoy utilizando un número muy limitado de reglas para confirmar una reversión de precios al alza o a la baja, un retroceso largo o corto o una continuación de precios en largo o en corto. Puede sonar simple, pero no lo es. Debe tener una sólida comprensión del análisis técnico para aplicar estas reglas. Comenzando con la parte 2, explicaré lo que debe aprender sobre el análisis técnico para utilizar con éxito el método V-Trade. Comenzaré con los tipos de gráficos, el soporte pasivo y la resistencia, y los patrones falsos de gráficos de ruptura.Las reglas básicas de trading
Tenga en cuenta que los dibujos de ondas a continuación utilizan un recuento básico. En realidad, este recuento será en su mayoría más complejo con posibles extensiones en cualquiera de las ondas básicas. Asegúrese de usar el gráfico de velas en busca de patrones de precios de continuación de bandera y banderín.
Tendencia bajista a reversión de tendencia alcista
| DU1 | Esperando una onda 1 o A después de un ladrillo renko doble al alza. | |
| DU2 | El precio está cerca de la parte inferior de la banda de volatilidad. | |
| DU3 | El último movimiento bajista es una onda de impulso completa u onda de corrección. | |
| DU4 | El SRSI está cerca del suelo con una divergencia positiva de precios. | |
| DU5 | El precio está en un nivel de soporte que alcanza los objetivos bajistas pasivos / activos. | |
| DU6 | El precio tiene una mecha debajo del ladrillo renko inverso de doble tamaño. | |
| Nueva onda de impulso o una corrección ABC más grande hacia arriba después de una onda de impulso completa bajista. | Nueva onda de impulso o una corrección ABC más grande hacia arriba después de una onda de corrección completa bajista. | |
Retroceso de tendencia alcista
| UR1 | Esperar una onda de retroceso 2, 4 o B después de que la onda 1, 3 o A alcance un precio objetivo. | |
| UR2 | El precio se encuentra con la resistencia pasiva / activa o la parte superior de la banda de volatilidad. | |
| UR3 | El indicador SRSI está cerca de la parte superior con una divergencia oculta o un movimiento convergente. | |
| Las ondas 2 y 4 vuelven sobre la onda de impulso. | La onda B vuelve sobre la onda de corrección. | |
Continuación de la tendencia alcista
| UC1 | Esperar una continuación de la onda de impulso al alza después del retroceso de la onda 2 o 4 para crear ondas de impulso 3 o 5, o una continuación de la onda de corrección en movimiento hacia arriba C después del retroceso de la onda B, después de alcanzar un objetivo de retroceso. | |
| UC2 | El precio está cerca del soporte pasivo / activo o en la parte inferior del canal de volatilidad. | |
| UC3 | El indicador SRSI muestra un movimiento convergente o una divergencia oculta. | |
| Después de volver sobre las olas 2 y 4, las olas 3 y 5 continúan el movimiento hacia arriba. | Después de volver sobre la onda B, la onda C continúa la corrección hacia arriba. | |
Reversión de tendencia alcista a tendencia bajista
| UD1 | Esperando una onda 1 o A después de un ladrillo renko doble hacia abajo. | |
| UD2 | El precio está cerca de la parte superior de la banda de volatilidad. | |
| UD3 | El último movimiento hacia arriba es una onda de impulso completa u onda de corrección. | |
| UD4 | El SRSI está cerca de máximos con una divergencia bajista de precios. | |
| UD5 | El precio está en un nivel de resistencia que alcanza los objetivos pasivos / activos al alza. | |
| UD6 | El precio tiene una mecha sobre el ladrillo renko inverso de doble tamaño. | |
| Nueva onda de impulso o una corrección ABC bajista más grande después de una onda de impulso completa alcista. | Nueva onda de impulso o una corrección ABC más grande alcista después de una onda de corrección completa alcista. | |
Retroceso de tendencia bajista
| DR1 | Esperando una onda de retroceso 2, 4 o B después de la ola 1, 3 o A alcanzando un precio objetivo. | |
| DR2 | El precio se encuentra con el soporte pasivo / activo o la parte inferior de la banda de volatilidad. | |
| DR3 | El indicador SRSI está cerca de la parte inferior con una divergencia oculta o movimiento convergente. | |
| Las ondas 2 y 4 vuelven sobre la onda de impulso. | La onda B vuelve sobre la onda de corrección. | |
Continuación de la tendencia bajista
| DC1 | Esperar una continuación de la onda de impulso bajista después del retroceso de la onda 2 o 4 para crear ondas de impulso 3 o 5, o una continuación de la onda de corrección móvil descendente C después del retroceso de la onda B y, después de alcanzar un objetivo de retroceso. | |
| DC2 | El precio está cerca de la resistencia pasiva / activa o la parte superior del canal de volatilidad. | |
| DC3 | El indicador SRSI muestra un movimiento convergente o una divergencia oculta. | |
| Después de volver sobre las olas 2 y 4, las olas 3 y 5 continúan el movimiento hacia abajo. | Después de volver sobre la onda B, la onda C continúa la corrección hacia abajo. | |
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