Recientemente, observamos un indicador de «asesino de osos» que ha pagado por mirar. Investiguemos otro…
La nota de hoy revisa uno de los componentes de mi modelo de empuje compuesto, ya que su historial en la previsión del fin de un mercado bajista desde 1950 es excelente.
Puede seguir este indicador en nuestro sitio web y guardar la señal en su carpeta de favoritos en el motor de backtest.
El algoritmo identifica cuándo el número de acciones del S&P 500 que registran un máximo de 21 días supera el 54 %. Elimino las repeticiones requiriendo que el número caiga por debajo del 10% antes de que una nueva señal pueda activarse nuevamente.
Durante las fases del mercado bajista desde 1950, el porcentaje de acciones que registran un máximo de 21 días no supera el nivel de umbral de una señal. Cuando supera el nivel del umbral, la alerta tiene un registro perfecto desde 1950, con solo una señal fallida después de un mercado bajista.
Observar cuán ansiosos están los inversores por poseer una amplia gama de acciones en el índice más seguido del mundo ha sido un indicador extremadamente útil para determinar si es probable que haya pasado el entorno de mercado bajista.