Para mostrarle mi forma de ganar dinero haciendo trading le mostraré un ejemplo real con dos operaciones que realicé hace un tiempo. Si hay un Santo Grial en el trading, se refleja en la fórmula:
(Avg$Win x WinRate) – (Avg$Loss x Loss Rate) = > $0
En otras palabras, lo importante (teniendo en cuenta la tasa de ganancia) es que nuestra ganancia en $ sea mayor que nuestra pérdida en $.
Para maximizar la diferencia, busco salir de una posición ANTES de que se alcance mi stop. Entonces, cuando digo que mi operación tiene un 80% de éxito, esto no significa que tenga un 80% de probabilidad de ganar dinero. Dado que mi tasa de ganancias fluctúa entre el 47 % y el 55 %, el comentario «80 % de probabilidad de ganar dinero» no tendría sentido. Lo que significa esto para mí: si salgo antes de que se alcance mi stop, tengo un 80% de probabilidades de acertar. Esto significa que en el 80 % de las veces, si no hubiera elegido salir de forma anticipada, mi stop se habría ejecutado.
La Figura 1 muestra mis resultados de un año cualquiera, mi año de trading va del 1 de septiembre al 31 de agosto. Mi objetivo es ganar alrededor del 25% anual. En este año obtuve un resultado mejor que el promedio a pesar de que mi tasa de victorias estuvo ligeramente por debajo del 50%, por eso quería ponerte este ejemplo.
Pero la salida anticipada tiene un precio: habrá ocasiones en las que salir de una posición signifique que volveré a entrar a un peor precio. Esto es lo que sucedió con las transacciones de petróleo crudo más recientes.
La Figura 2 muestra un setup de entrada de compra clásica a la que denomino de «desarrollo negativo».
Lo que espero después de un setup de desarrollo negativo es una continuación sólida. En cambio, el mercado se quedó parado. Entonces, el poco después de la entrada, salí de la posición con una pérdida del 0,36 %. Salí no porque el mercado hubiera hecho algo malo, sino porque no estaba haciendo lo que esperaba.
Planeé hacer una nueva entrada a la ruptura y esto fue lo que hizo el mercado. Esta segunda operación ya no puede ser perdedora porque poco después salí con 1/3, moví mi stop al punto de equilibrio en el segundo 1/3 y dejé sin cambios el stop inicial en de la último tercio de a posición.
La salida anticipada costó un 0,36%. Si considera la diferencia entre mi salida inicial y mi entrada de ruptura, mi pérdida en la operación fue del 0,42 %. Pero estoy feliz de haber tenido una pérdida que, en retrospectiva, no tendría por qué haber ocurrido. Pero ese es el punto: haber sabido con antelación que el mercado iba a romper me hubiera mantenido dentro del mercado desde la primer operación. Pero como no tengo esa habilidad, estoy contento de haber salido de la operación para entrar más tarde y haber tenido ganancias con este segundo trade.