Avanzado

Indicador utilizado : Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger de 60 períodos para la Media Móvil y 2.5 desviaciones estándar por encima y por debajo de la Media: La idea es jugar los movimientos de reversión a la media. Por lo tanto hay que esperar a que se produzca una fuerte extensión en el precio que lo haga rebasar las bandas, bien por arriba o por abajo. Pero no queremos abrir estrategias contra el impulso del mercado, así que hay que esperar a que pierda fuerza antes de poner nuestra estrategia de reversión a la media. Por ello esperaremos a que el precio una vez haya superado la banda, vuelva a entrar dentro de ella, antes de lanzar la posición de compra o venta.

Reglas de Compra y Venta:

Compra: Se compone de dos factores:

– El precio debe cerrar por debajo de la banda inferior primero. Luego el precio debe conseguir cerrar por encima de la banda inferior, entonces compramos.

– La posición se cierra cuando el precio vuelve a la media central de Bollinger.

Venta: Se compone de dos factores:

– El precio debe cerrar por encima de la banda superior primero. Luego el precio debe conseguir cerrar por debajo de la banda superior, entonces vendemos.

– La posición se cierra cuando el precio vuelve a la media central de Bollinger.

Gestión monetaria del sistema:

Stop Loss: El mayor riesgo en los sistemas de reversión a la Media es que el mercado entre en tendencia definida. Para evitar fuertes pérdidas en ese caso, debemos utilizar un Stop Loss. Nuestra propuesta es que asignemos un Stop dinámico en función del beneficio potencial que hay cuando lanzamos la estrategia. Para ello, medimos la distancia del precio de cierre, desde donde lanzamos la orden, hasta la media móvil central. Podemos situar nuestro Stop a una distancia que sea igual a la mitad de ese recorrido, de modo que establecemos una relación inicial de 2 a 1 en términos de Beneficio / Stop.

Veremos las características del sistema y mucho más en el siguiente video:

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