¿Sabías que entre el 60% y el 73% de las operaciones provienen de cuentas de trading algorítmico? Ese alto porcentaje constituye la mayoría del trading de acciones en EE.UU., y también un porcentaje significativo del trading de futuros. Con eso, no es difícil darse cuenta del potencial de las formas más automáticas de trading.
A medida que los mercados tradicionales se vuelven más turbulentos, los inversores y traders activos están buscando nuevas formas de gestionar sus carteras y maximizar sus ganancias. Un método que está ganando y manteniendo popularidad es el trading algorítmico. Este enfoque se basa en computadoras para operar automáticamente acciones y otros valores basándose en reglas predeterminadas.
Aunque hay algunos riesgos asociados con este tipo de trading, puede ser una forma muy efectiva de gestionar tu cartera. Vamos a volver un poco a lo básico y explicar en qué consiste esta forma de trading. También veremos algunos de los beneficios actuales y crecientes que ofrece esta práctica y delinearemos de dónde proviene su popularidad.
Si te preguntas por qué hay tanta emoción alrededor del trading algorítmico, quédate y sigue leyendo mientras lo desglosamos.
¿Qué es Exactamente el Trading Algorítmico?
El trading algorítmico, también conocido como trading con algoritmos, es un sistema que utiliza fórmulas y modelos matemáticos simples (o complejos) para tomar decisiones sobre la compra o venta de valores. No es un concepto tan difícil de entender como parece. Esencialmente, reduce la emoción humana y el alto nivel de error en el trading siguiendo un conjunto de reglas predeterminadas.
Esta forma automatizada de trading ha existido durante bastante tiempo, y la mayoría de las personas no saben que ha ganado aún más popularidad desde principios de la década de 1980. La emoción en torno a este método ha crecido exponencialmente, y eso se debe a que es más una estrategia basada en reglas. En resumen, la forma en que configures el algoritmo será la forma en que opere.
La razón principal por la que el trading algorítmico se ha vuelto tan popular en los últimos años es debido al avance de la tecnología. Para tener éxito, los traders algorítmicos necesitan acceso a datos en tiempo real y también a datos históricos para realizar pruebas retrospectivas. También necesitan potentes recursos informáticos para procesar toda esa información más rápido.
En el pasado, solo las grandes instituciones financieras y los fondos de cobertura tenían la tecnología y los recursos para aprovechar esta forma de trading. Sin embargo, todo eso cambió con la llegada de la computación en la nube y las plataformas de trading potentes que ahora están disponibles para los inversores minoristas.
Este estilo de trading, o al menos el trading automatizado en particular, que es un subconjunto del trading algorítmico, puede haber comenzado en 1949, pero se ha desarrollado de múltiples maneras desde entonces. Esto es especialmente cierto dado que ahora se puede operar en múltiples mercados y con diferentes activos más rápido y de manera más eficiente que nunca.
Más adelante en el artículo hablaremos sobre cuándo realmente comenzó el trading algorítmico. Ahora, veamos de cerca algunos de los beneficios que han moldeado su popularidad.
¿Cuáles son los Beneficios del Trading Algorítmico?
Hay varias razones por las cuales el trading algorítmico se ha vuelto tan popular entre los traders e inversores más activos. Lo grandioso de esta forma de trading es que puedes configurarlo para que sea casi pasivo. Por supuesto, tendrás que evaluar el mercado un poco por tu cuenta al principio y de manera algo continua.
Pero con el trading algorítmico, a menudo puedes darte mayores posibilidades de ejecutar tus operaciones en niveles más deseados y en momentos más precisos. Veamos algunos de los beneficios innegables del trading automatizado.
Aumento de la Velocidad
El trading algorítmico puede ayudarte a aprovechar las oportunidades en el mercado mucho más rápido que si estuvieras operando manualmente. Para ser específicos, si no sabes qué tan rápido opera el trading algorítmico, intenta pensar en términos de milisegundos. Estos sistemas automatizados pueden procesar órdenes en dos milisegundos, y con frecuencia incluso menos.
Podrías pensar que eso no es gran cosa si eres un trader profesional. En realidad, ser un trader profesional con años de experiencia en estrategias de mercado no tiene nada que ver con esto. La verdad es que los humanos tienen limitaciones.
Mejora de la Liquidez del Mercado
El trading algorítmico puede ayudar a mejorar la liquidez del mercado proporcionando más compradores y vendedores en el mercado. Esto puede llevar a márgenes más ajustados y mejores precios para todos los inversores en general.
Es capaz de hacer esto reduciendo las fricciones y los diferentes costos del trading. Usar una estrategia más basada en la tecnología te permitirá facilitar mejor las coberturas e incluso reducir el costo del capital en general.
Reducción del Riesgo de Error Humano
Esto es muy importante y limitar el error es un beneficio obvio. Reducir el riesgo es uno de los mayores beneficios del trading algorítmico porque elimina gran parte de la emoción y el exceso de análisis de la ecuación. Cuando confías en una computadora para tomar decisiones, es menos probable que cometas errores que puedan costarte dinero.
Además, puedes esperar que las operaciones se ejecuten a mejores precios. Esto no solo significa precios reducidos; esto significa el costo general en comparación con otras opciones de acciones. No solo eso, con el trading automatizado, no solo obtienes el beneficio de la velocidad.
Estás obteniendo operaciones que están específicamente cronometradas para ser instantáneas y evitar esos molestos e impredecibles cambios de precio. Algunos traders a menudo pasan por alto el hecho de que el trading algorítmico también puede ser probado retrospectivamente.
Esto significa que puedes usar datos en tiempo real y conjuntos de datos históricos para probar diferentes estrategias y ver su viabilidad. Si te gusta identificar y probar diferentes tendencias, esto podría ser un gran beneficio para ti.
¿Cuáles son Algunos de los Riesgos Asociados con el Trading Algorítmico?
Aunque el trading algorítmico ofrece múltiples beneficios potenciales, también hay algunos riesgos de los que estar consciente. Veamos algunos de los principales riesgos.
Riesgo de Caja Negra
Cuando confías en una computadora para tomar decisiones por ti, siempre existe el riesgo de que algo salga mal. Esto podría considerarse un “riesgo de caja negra” porque estás confiando en una máquina que puede que no entiendas completamente.
Ahora, en caso de que no sepas qué significa esto, un problema de caja negra es un tipo de programa o sistema que te permitirá ver las diferentes entradas y salidas asociadas pero nada del proceso interno. Eso puede ser un poco aterrador, pero eso es parte de los sistemas de aprendizaje profundo y usarlos para hacer trading por ti.
En resumen, lo que ingresas va a una caja negra, un área donde no puedes ver lo que está sucediendo internamente. Sin embargo, puedes ver lo que sale al final. La buena noticia aquí es que tu algoritmo a menudo operará dentro de los límites de cómo está diseñado.
Esto significa que si tienes un amplio conocimiento de diferentes lenguajes de programación, puedes preparar cualquier sistema para que haga lo que le digas, en términos básicos. Por supuesto, es un poco más complicado que eso, pero alguien con experiencia en trading algorítmico y experiencia en programación puede tener un poco más de facilidad.
Una de las mejores cosas que puedes hacer en esta situación es consultar más de nuestro contenido para explorar otras formas de navegar en el trading en general. También puedes asociarte con nosotros y unirte a uno de nuestros talleres si estás interesado en simplificar cualquier algoritmo de trading y monitoreo de trading.
Interrupciones y Fallos del Sistema
Como cualquier sistema informático, un sistema de trading algorítmico es susceptible a interrupciones y fallos. Si tu sistema se cae, podrías perderte oportunidades importantes en el mercado.
Esto no es necesariamente un gran problema considerando que cualquier cosa que hagas digitalmente es susceptible a esto. Sin embargo, es algo de lo que debes estar consciente para que puedas proteger mejor tus estrategias, especialmente si vas a hacer alguna codificación sin conexión.
Riesgos de Seguridad
Debido a que el trading algorítmico implica el uso de datos sensibles y recursos financieros, también es susceptible a riesgos de seguridad como el hacking y el robo cibernético. Dado que el 63% de la población total del mundo está conectada a internet, lo cual también se traduce en negocios y operaciones remotas, esto es inevitable de alguna manera.
Entonces, esto puede no ser tanto un riesgo como parece si estás utilizando software de protección de datos adecuado para proteger tu información privada. Una de las mejores formas de hacer esto es designar a un profesional de cumplimiento de secretos comerciales.
Dependiendo de cuán grande sea tu operación de trading, esto podría ser necesario. También podrías cifrar tus archivos o cualquier software que uses para ayudar a limitar cualquier riesgo de seguridad potencial.
A pesar de estos riesgos, el trading algorítmico sigue siendo una opción viable para traders e inversores que buscan aprovechar las oportunidades del mercado.
Mapeando el Trading Algorítmico Desde su Inicio Hasta su Nivel Actual de Popularidad
El trading algorítmico ha existido por un tiempo. De hecho, el primer uso registrado data de principios de la década de 1970 cuando el Nasdaq Stock Market introdujo la idea de la coincidencia de órdenes electrónicas. Este sistema permitía a los creadores de mercado ingresar sus órdenes de compra y venta que luego se coincidían con otros traders.
Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1990 que el trading algorítmico realmente comenzó a despegar. Esto se debe en gran parte a los avances en tecnología y en la capacidad de procesamiento de las computadoras. Los traders comenzaron a desarrollar sistemas de trading algorítmico que podían tomar decisiones en una fracción de segundo basándose en una variedad de factores.
Antes de su inicio, los humanos tenían que tomar todas las decisiones de trading. Esto dejaba mucho espacio para el error y también para que se perdieran oportunidades de operaciones.
La popularidad del trading algorítmico continuó creciendo a principios de la década de 2000. En 2005, las firmas de trading de alta frecuencia (HFT) comenzaron a usar algoritmos para operar valores. Este tipo de trading se define como transacciones que se ejecutan a una velocidad muy rápida y que dependen de procesos de toma de decisiones automatizados.
La crisis financiera mundial de 2008 llevó a un interés aún mayor en el trading algorítmico. Muchos inversores perdieron la fe en los métodos tradicionales de inversión y buscaban nuevas formas de proteger sus carteras y ganar dinero. Piensa en ello de esta manera: un algoritmo que puede sacarte o introducirte en una nueva oportunidad de trading basándose en los parámetros que estableces también es un mecanismo de seguridad en ciertos aspectos.
Los sistemas de trading algorítmico han continuado evolucionando desde entonces. Ahora son capaces de tener en cuenta una gama más amplia de fuentes de datos y ejecutar operaciones mucho más rápido de lo que podríamos antes.
Personalmente, cuando opero futuros, probablemente el 99% de ello se basa en algoritmos, y la mayoría de ese trading está automatizado. Tengo que realizar manualmente los rollovers de los contratos de futuros, pero he descubierto que cuanta más automatización, mejor.