A principios de este verano escribí sobre mi sistema de trading basado en chartismo clásico y su rendimiento hasta el 31 de julio, que acumulaba un resultado de +29R.
Probablemente estés pensando: “Espera… ¿no se suponía que Brandon era el tipo value que intenta encontrar compañías mineras baratas y cosas así?”.
¡Lo soy!
Pero también soy chartista. Hace una década me picó el bicho de Edwards & Magee y no he podido quitármelo de encima. Me encanta operar patrones clásicos de gráficos. De hecho, es una de las razones por las que me uní a Macro Ops y por las que conecté instantáneamente con nuestro enfoque Trifecta Lens. Combina fundamentales (valor), sentimiento (psicología) y técnicos (¡vivan los patrones!).
Además, no podía dejar de escribir sobre chartismo clásico después de anunciar que Mike G se uniría al equipo de Macro Ops. Ya lo dije la última vez, pero lo repito: Mike G es la razón por la que tengo este sistema de trading. Gracias a él solo opero patrones horizontales, utilizo la herramienta BAT y aplico la regla del stop duro con la EMA de 8 días.
Esta semana reviso el rendimiento de mi sistema en lo que va de año hasta el 25 de noviembre de 2025, para ver si hay algo que destaque.
Resumen general del sistema
El qué: Opero patrones clásicos de gráficos, principalmente límites horizontales: rectángulos, triángulos ascendentes/descendentes, cup-and-handle y patrones de Hombro-Cabeza-Hombro.
El cómo: Utilizo la herramienta Breakout Automator Tool (BAT) de Mike G para identificar puntos de entrada, salida y toma de beneficios.
La herramienta toma la línea de ruptura del patrón y la extiende hasta la base del mismo (el fondo del rectángulo, por encima o por debajo del hombro derecho en un H&S, por debajo del asa, o el punto más bajo/alto en un triángulo ascendente/descendente).
Arriesgo 1R en cada operación (si puedo ajustar el tamaño). Mi objetivo de beneficios con BAT asegura una ganancia de 4R si se alcanza.
Finalmente, gestiono la salida siguiendo la EMA de 8 días como stop dinámico.
El porqué: El chartismo clásico funciona, y quiero explotar ese edge de forma sistemática operando los límites de patrones horizontales con la herramienta BAT.
Un punto importante antes de entrar en los datos: hago seguimiento tanto del total de operaciones como de las operaciones exclusivamente en rectángulos. Esto me permite comparar cómo se comporta un sistema solo de rectángulos frente a operar todos los patrones disponibles.
Datos de rentabilidad 2025 YTD (a 25 de noviembre)
Estos son los datos brutos de rendimiento de mi sistema de chartismo clásico hasta el 25 de noviembre de 2025 (la última operación cerrada):
Aspectos destacados del Setup 1
- Tasa de acierto: 49% (1% menos que el periodo anterior)
- Ganancia media: 1,79R (antes 1,92R)
- Pérdida media: -0,66R (mejora de 0,02R)
- Total R: 47,53 (antes 29,13R)
- Expectativa: 0,54 (antes 0,63)
- Rentabilidad total: 45,32%
- CAGR: 51,39%
Mi ratio R/R en tiempo real es de 2,69x para el sistema original y 2,58x para el sistema solo de rectángulos. Es decir, de media, mis ganancias son 2,69 veces mayores que mis pérdidas.
A continuación puedes ver las curvas de capital de ambos sistemas.
Me gustaba más la curva de capital de julio. Tenía un patrón escalonado muy limpio. Aunque esta sigue siendo buena (45R, no me quejo), he ido perdiendo terreno desde los máximos y ahora opero por debajo de la media móvil de 20 periodos de mi curva de capital.
¿Muerte por mil cortes de papel? Aquí tienes una captura de mis últimas catorce operaciones cerradas.
Mucho rojo en la hoja de cálculo. ¿Frustra? Claro. ¿Tiene sentido? También.
Estamos en un entorno lateral y con ruido. Traders como Chris D ganan mucho dinero en este régimen, operando mean reversion en los extremos del rango. ¿Traders de ruptura como yo? No tanto.
Nuevo objetivo: no perder (demasiado) dinero
No perder dinero implica tomar solo los mejores setups. ¿Cómo son?
- Límites horizontales: dar aún más prioridad a los rectángulos.
- No comprar patrones sobreextendidos: no entraré si la media de 200 sesiones está fuera del punto más bajo de la herramienta BAT.
- Comprar patrones con EMA 8 en ascenso: quiero mover el stop a una pérdida menor de 1R tras un día de trading.
Ese es mi objetivo para el próximo mes: tomar solo los mejores setups e intentar no perder demasiado dinero si mi sistema está desalineado con el mercado.
Insights por marco temporal y tipo de tendencia
Los gráficos diarios siguen siendo el marco temporal con mayor tasa de acierto (55%) y, tras 51 operaciones, han generado el mayor Total R: 30,30.
Aunque solo he realizado nueve operaciones en el marco de 4 horas, han generado 11R con una expectativa de 1,22 (en gran parte gracias al spike del petróleo durante el inicio del conflicto Israel/Irán).
Y sí, no hay excusa: tomé una operación en 1H. Una tontería. Me dejé llevar pensando que si 4H funcionaba bien, 1H sería aún mejor. Menos mal que solo me costó -0,63R.
Los datos de continuación frente a reversión no deberían sorprender. El momentum genera momentum. Basta con “mirar a la izquierda” en un gráfico para entender por qué los patrones de continuación funcionan mejor.
Las reversiones suelen tener una enorme presión vendedora que superar antes de alcanzar el objetivo de 4R. Los patrones de continuación, en cambio, rompen hacia máximos mensuales, anuales o históricos… cielo despejado y accionistas felices.
Análisis de patrones y régimen de mercado
- Rectángulos siguen dominando: añadí 26 operaciones desde julio, subiendo la tasa de acierto del 50% al 55% y manteniendo la expectativa en 0,62.
- Hombro-Cabeza-Hombro flojea: añadí nueve operaciones y la tasa de acierto cayó del 56% al 44%, con la expectativa bajando de 1,17 a 0,90.
- Mercados bajistas son duros: desde junio he perdido dinero operando regímenes bajistas. Será interesante ver el dato completo a final de año.
Datos estacionales: visión mensual
No sé por qué tardé tanto en añadir el Total R mensual a mis hojas de cálculo.
Aquí están los datos de agosto a 25 de noviembre.
Septiembre… sin comentarios.
Estos datos me gustan porque muestran cuándo mi sistema pierde sincronía con el mercado (noviembre), permitiéndome ajustar en tiempo real basándome en datos, no en sensaciones.
Usar tus datos para mejorar tu trading
Mike G dejó muchas ideas clave en sus dos MOHOs, pero la más importante fue cómo usar tus propios datos para mejorar tu trading.
Mi objetivo para diciembre es no perder dinero. Y aquí está lo mejor: mis datos ya me dicen cómo lograrlo.
Mis atributos más rentables y con mayor tasa de acierto son:
- Marco temporal: Diario
- Tipo: Continuación
- Patrón: Rectángulo
- Régimen de mercado: Alcista tranquilo
La respuesta siempre está en tus datos.
Mi trading mejoró drásticamente el día que me tomé en serio documentar todos los datos necesarios de rendimiento.
Si ya tienes un año de datos, genial. Si no, empieza hoy. Haz las repeticiones necesarias para arrancar 2026 con buen pie.
Huelo un futuro MOHO con Mike G sobre este tema… y tengo muchas ganas.
Tu operador value (y chartista clásico),
Brandon