- En el análisis técnico, la combinación del indicador estocástico con un filtro de media móvil puede ofrecernos señales robustas para sumarnos en una tendencia mediante sus retrocesos.
- Artículo publicado en Hispatrading 58.
La pérdida de niveles clave en el estocástico, junto con la incorporación de una media móvil, puede proporcionar indicios confiables de continuación de tendencias. Este enfoque se vuelve especialmente efectivo cuando se observan correcciones intermedias en la evolución de activos tendenciales como podrían ser los índices en gráficos semanales.
En muchas ocasiones, el análisis técnico nos provee de herramientas que anticipan movimientos en el precio. El indicador estocástico con la adición de una media móvil puede ofrecernos señales efectivas para integrarnos en una tendencia en curso, tal como se ilustra en la Figura 1.
En el gráfico, observamos un fenómeno común pero relevante. La identificación de sobreventa en el estocástico, combinada con la condición de que el precio esté por arriba de la media móvil, suele preceder con movimientos claramente alcistas.
¿CÓMO PROGRAMAMOS EL INDICADOR ESTOCÁSTICO Y LA MEDIA MÓVIL?
Por lo general, el indicador estocástico se configura con parámetros estándar de 14 períodos, desglosado en 3 periodos para %K y 3 periodos para %D. Sin embargo, en esta estrategia particular, optaremos por un enfoque más simple al emplear un estocástico con un período extendido de 20 sesiones. En este contexto, tanto los valores para %K como para %D se establecerán en 1, con el propósito de obtener señales más precisas y detalladas.
Adicionalmente, se fijará el nivel de sobreventa en 20, lo que significa que se considerará que un activo está en una condición de sobreventa cuando el indicador estocástico descienda por debajo de este umbral. Esta medida es esencial para identificar oportunidades de entrada en el mercado.
Como componente adicional de nuestra estrategia, incorporaremos una media móvil de 200 períodos. Esta media móvil, al abarcar un marco temporal más amplio, servirá como un filtro efectivo para discernir las tendencias alcistas de las bajistas, lo cual nos proporcionará una perspectiva más clara sobre la dirección general del mercado.
¿CÓMO ANALIZAMOS EL INDICADOR DE ESTOCASTICO CON FILTRO DE MEDIA MOVIL?
Primero, identificamos situaciones de sobreventa mediante lecturas del estocástico por debajo de 20 y aseguramos que el precio esté por arriba de la media móvil de 200. Una vez detectada la sobreventa, abriremos una operación de compra al cierre de la vela. Una pérdida clara del nivel 20 de sobreventa, junto con la confirmación de que el precio está por arriba de la media móvil de 200, indica un claro retroceso a una posible continuación del precio.
Durante la fase de pérdida del nivel de la media móvil, observaremos la reacción del precio. La pérdida de este nivel coincide generalmente con una disminución en la fuerza alcista y precede a movimientos bajistas, por lo que cerraremos nuestras posiciones de compra para cubrirnos en caso de que se dé este posible escenario.