Ganarse la vida a través del mercado no es fácil.
Según CNBC, el 85 por ciento de los operadores profesionales tienen un rendimiento inferior a sus puntos de referencia durante períodos de varios años. Y con otro estudio que muestra que solo el 3 por ciento de los traders intradía brasileños eran rentables después de un año de negociación.
Para muchos traders actuales y aspirantes que buscan cualquier cosa que pueda darles una ventaja, el trading con bots parece una solución sencilla. Todo lo que tienes que hacer es añadir algunas entradas, dar rienda suelta al modelo y dejar que el algoritmo imprima dinero mientras duermes. O al menos así es como va el razonamiento.Pero, ¿es el trading algorítmico realmente la gallina de los huevos de oro?
Si quieres tener una visión realista de lo que las estrategias de trading con bots podrían significar, has venido al lugar correcto. Sigue leyendo para obtener más información sobre los entresijos del trading con bots.
¿Cuáles son los beneficios del trading algorítmico?
En 2021 ya entre el 60 y el 73 por ciento de todas las operaciones de acciones se ejecutaron mediante algoritmos. ¿Por qué Wall Street ha comenzado a ejecutar la mayoría de sus operaciones de esta manera? Estas son solo algunas de las razones por las que el trading con bots se está convirtiendo en el arma preferida para los operadores del mercado de valores:
- Velocidad
Según Guinness World Records, el golpe más rápido jamás dado fue de 0,186 segundos. En un mercado de valores donde los precios se mueven rápidamente y los retrasos en la ejecución de las operaciones pueden costar miles o millones, casi tendrías que ser un personaje de cómic para entrar y salir con una precisión del 100 por ciento.Una de las mayores ventajas del trading algorítmico es que tu bot puede encontrar e introducir operaciones con más velocidad que tú. El bot puede ser entrenado para monitorear múltiples mercados a la vez con una facilidad que la mayoría de la gente tendría dificultades para igualar incluso con tres monitores de alta definición y un teléfono funcionando a la perfección.
Para muchos operadores, la conveniencia de no tener que apretar el gatillo manualmente mientras se observan múltiples mercados es suficiente para hacer que el trading algorítmico valga su peso en oro.
2. Puedes Tener Un Control De Extremo A Extremo
Con el bot encontrando, ejecutando y saliendo de sus operaciones, es fácil asumir que el sistema está en el asiento del conductor una vez que lo haya agregado a su plataforma de negociación. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad.
Esta es la razón:
No solo prueba, optimiza y acepta los resultados con un sistema de trading algorítmico, sino que puede hacer pruebas, elegir los parámetros exactos y hacer cambios continuamente a medida que llega nueva información. Y si las condiciones del mercado cambian o estás lidiando con más volatilidad de precios de lo esperado, también puedes crear algoritmos adicionales para eso.
Este nivel de control hace que sea fácil para usted seguir iterando y perfeccionando sus sistemas de negociación.
3. Es una forma común de trading
Normalmente, la frase «Todo el mundo lo está haciendo» no es exactamente un consejo muy bueno. Pero en este caso, el hecho de que los sistemas de trading automatizados sean comunes es algo bueno.
Piensa en la primera vez que usaste Excel o adoptaste un nuevo software en tu lugar de trabajo. Lo más probable es que hubiera errores, contratiempos y baches en la carretera que le impidieran utilizar la tecnología según lo previsto de inmediato.
Afortunadamente, ese no es el caso de los algoritmos de trading.
Debido a que puede construir sistemas, no tiene que preocuparse por si podrá o no encontrar un corredor que pueda integrar su bot. Y en segundo lugar, debido a que todos, desde los corredores de Wall Street hasta los traders a tiempo parcial, están haciendo uso activo de los sistemas de trading automatizados, no te encontrarás lidiando con problemas de rendimiento relacionados con la tecnología.
Cuando haces pruebas en el backtest de tu sistema de trading, quieres ser innovador y creativo en lo que respecta a tus parámetros. Pero necesitas que las plataformas de trading que elijas sean tecnológicamente compatibles con tu algoritmo. El hecho de que se espere que los bots sean el camino del futuro en Wall Street es algo bueno para sus perspectivas.
¿Hay algún inconveniente en el trading con bots?
Cuando todo está dicho y hecho, la velocidad, la comodidad y la integración tecnológica son razones extremadamente buenas para hacer que los algoritmos sean parte de su estrategia. Pero incluso con todos estos aspectos positivos, hay algunos riesgos asociados con las operaciones de bots que los traders deben tener en cuenta:
1. Tu Modelo Podría Estar Sobreoptimizado
Según IBM, el sobreajuste es lo que sucede cuando tienes un modelo que está diseñado para encajar perfectamente con sus datos de entrenamiento.
Podrías mirar un sistema de trading con una tasa de precisión del 99,9 por ciento en el backtest y pensar: «No veo ningún problema». Pero la verdad es que es probable que ese modelo sobreoptimizado tenga un rendimiento muy inferior en condiciones reales del mercado. Y para hacer las cosas aún más aterradoras, es posible que ni siquiera te des cuenta de que hay un problema hasta que sea demasiado tarde.
Esta es la razón:
Un sistema de trading que esté perfectamente en sintonía con sus datos de entrenamiento tendrá dificultades para cumplir con el mismo estándar en comparación con los datos que no ha visto antes. Si está planeando construir su propio sistema, tendrá que encontrar una manera de probarlo contra las condiciones del mercado en tiempo real si desea mantener condiciones de rendimiento precisas.
2. Las Pérdidas Pueden Ser Enormes
En 2012, la BBC informó sobre un problema que terminó con 440 millones de dólares en pérdidas totales. ¿La razón de este desastre en la Bolsa de Nueva York? Hubo un error en el programa informático que estaba usando la empresa.
Para muchos operadores que confían en los bots para entrar y salir de las posiciones, es poco probable que un error en su plataforma de trading sea la causa de grandes pérdidas. Pero aun así, hay un riesgo asociado al hacer trading con bots que no se puede pasar por alto.
Podrías tener una conexión a Internet débil. Tu vecindario podría estar sujeto a un corte de energía. Incluso podría haber un problema en el extremo de su plataforma que resulte en órdenes sin ejecutar.
Cuando operas manualmente, puedes ver lo que está sucediendo y ajustar tus acciones en consecuencia. Sin embargo, cuando el bot está al mando, podrías terminar con posiciones erróneas o órdenes duplicadas sin culpa tuya. Si haces trading apalancado y no estás en condiciones de manejar un repentino margin call, un pequeño problema con el algoritmo puede convertirse en algo serio.
3. No puedes Sacar la emoción de la ecuación
A primera vista, este inconveniente puede parecer un poco contradictorio. Después de todo, el bot no se va a quedar sentado pensando demasiado en las posiciones y agonizando por las posibles operaciones.
Pero incluso si el algoritmo puede entrar en posiciones sin pensarlo dos veces, la simple realidad es que los operadores del mercado de valores siempre esperan ganar operaciones. Y solo porque el bot esté haciendo las operaciones, eso no significa que no estés emocionalmente involucrado en ver crecer tu cuenta.Cuando has subestimado una corrección de mercado o estás en una operación perdedora, puedes verte de repente con problemas. Desafortunadamente, el trading con bots no te va a proteger de las consecuencias de perder dinero o ver una caída temporal en las ganancias de tu cuenta.
Qué es lo mejor que puedes hacer con el trading bots
Supongamos que has echado un vistazo a los riesgos y todavía estás 100 por ciento convencido de que un estilo de trading algorítmico es para ti. Ya sea que sea un trader experimentado en el mercado de valores o un trader recién llegado, hay algunos consejos clave.
Aquí hay tres consejos clave que todo operador de bots debe tener en cuenta:1. No es un esquema rápido para hacerse rico
Calculamos el tiempo que llevaría convertir una pequeña cuenta en un ingreso sólido de cinco cifras. Y esto es lo que encontramos:
Si un operador comenzara con una cuenta de 10.000 dólares, probablemente tendría que operar durante otros 26 años antes de que sea posible un retiro anual de 50.000 dólares.
Mucha gente ve los rendimientos increíbles y las ganancias de siete cifras generadas por algunos y piensa que el mercado de valores va a hacerle rico. Y debido a que los operadores algorítmicos tienen una sólida oportunidad de vencer al mercado año tras año, puede ser tentador llevar esa mentalidad a su trading.No importa si eres un swing trader, un trader intradía o un trader de futuros, es importante darse cuenta de que la mejor oportunidad de generar ingresos es ser paciente. No todos pueden anotar jonrones siempre. Pero si te puedes contentar con dar golpes individuales y pasar a la siguiente base a medida que avanzas, tendrás una oportunidad mucho mejor de conseguir suficientes victorias para tener una oportunidad en la Serie Mundial.
2. Tener un proceso de prueba sólido
Hay una estrategia de sistema de trading. Y luego hay un conjunto probado de resultados del sistema de trading.
Muchos traders tienen ideas que suenan bien en el papel:
«¡Solo crearé un sistema que gane al menos el 90 por ciento del tiempo!»
«¡Todo lo que necesito hacer es encontrar una fórmula que gane pase lo que pase!»
Pero si su sistema de trading no puede hackearlo en condiciones reales del mercado, todas esas teorías no valen nada. Entonces, ¿cómo se crea un sistema de trading algorítmico que sea rentable? Tienes un riguroso proceso de prueba que tiene en cuenta la información que necesitas.
Volviendo a los ejemplos anteriores, el problema de fijar sus esperanzas en ganar el 90 por ciento del tiempo es la realidad de que los porcentajes ganadores no garantizan las ganancias. Podrías ganar el 98 por ciento de tus operaciones, pero si cada operación te hace 1 $, mientras que cada pérdida te cuesta 10 000 $, tendrás dificultades para llegar a un punto de equilibrio, no importa ser rentable.
No necesariamente necesitas un montón de reglas y métricas complicadas para crear sistemas de trading algorítmico que funcionen. Pero independientemente de las métricas y parámetros que elijas establecer, querrás asegurarte de que su proceso de pruebas de backtest sea lo suficientemente efectivo como para permitirle separar los algoritmos ganadores de los no rentables. Y luego, cuando el sistema esté en funcionamiento, tendrás que hacer que el monitoreo continuo sea parte de tu rutina diaria.
3. No tengas miedo de reducir tus pérdidas
Imagina que tienes un sistema de trading algorítmico que parecía rentable durante las pruebas. Hiciste todo bien en términos del proceso de creación y gestión de datos.
Sin embargo, parece que no importa a qué mercado apuntes tu modelo, parece que estás perdiendo mucho dinero a cada paso. E incluso cuando la operación funciona, no te sientes cómodo con el viaje que el algoritmo está tomando para llegar allí.
De la misma manera que los traders a menudo se enamorarán de las empresas que simplemente no están generando suficientes rendimientos, es fácil para los traders de bots apegarse a los algoritmos que han creado. Pero si no estás satisfecho con los resultados que estás obteniendo y el algoritmo no coincide con tus estándares, está bien dejarlo.
Como hemos dicho antes, lo importante es que tengas un conjunto objetivo de reglas para dejar de operar.
¿Podrían los algoritmos ser la pieza que falta en su rompecabezas?
Si eres el tipo de trader al que le encanta la idea de generar ganancias en múltiples mercados, el trading con bots es una opción emocionante. Sin embargo, si esperas dejar que el bot genere dinero mientras comes, duermes y redactas tu carta de renuncia a tu trabajo, es posible que te decepcionen los resultados.
El trading algorítmico viene con su propio conjunto de pros y contras. Tienes que enseñar al bot cómo identificar la mejor operación y tienes que supervisar de cerca su rendimiento. Pero una vez que lo entiendes, los algoritmos pueden ser un poderoso medio para generar rendimientos del mercado de valores.
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