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Abogado de profesión, es trader profesional, gestor de fondos y educador. Con más de 30 años de experiencia, ha conseguido mantener un track record continuado con una tasa de retorno anual del 39%. Es autor del libro “The Bature of Trends” y escribe regularmente para revistas como Your Trading Edge Magazine, Business Times y Smart Investor.
Ray Barros / tradingsuccess.com

 

Utilizo la Regla de 3 para suavizar mi curva de equidad y piramidar mi posición de manera segura.

En este artículo, explicaré el primer uso. Es importante entender que la Regla de 3 reducirá mis resultados finales en mercados con tendencias fuertes. Pero en mercados como los que he estado operando recientemente, evita grandes pérdidas y, a menudo, me permite salir de posiciones en el punto de equilibrio o con una pequeña pérdida.

La Regla tal como se establece en este artículo no está escrita en piedra. Variaré el proceso para adaptarlo a mi percepción del riesgo de la operación.

El marco de tiempo de mi operación se basa en el movimiento de 18 días (tendencia mensual). Mi entrada favorita es la de Desarrollo negativo en el primer marco de tiempo inferior, es decir, en el 5-d. La figura 1 muestra el patrón ideal con una pequeña variación: el marco de tiempo de la operación es de 12 meses y el primer marco de tiempo inferior es de 13 semanas.

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Figura 1 Ejemplo Petróleo Crudo 12-M

La entrada es con 3 contratos o múltiplos de los mismos. Supongamos que compramos a 60 y tenemos el stop en 52. Salimos con el primer 1/3 tan pronto como cubrimos el stop en los 2 contratos restantes. Como nuestro stop es de 8 puntos por contrato y tenemos 2 contratos, necesitamos 16 puntos. 16 + 60 = 76. Salimos del segundo contrato en las Zonas Primarias, en este caso la Zona de Venta Primaria.

La zona de venta primaria oscila entre 79,35 y 76,54. Así que saldría con el segundo contrato en algún lugar entre esa zona. Cuando salgo del segundo contrato, subo el stop del tercer contrato al punto de equilibrio.

El tercer contrato que tengo me deja con una posición en caso de que el mercado rompa al alza. La mayoría de las veces me saltará el stop, pero las ocasiones en que no me salte el stop loss compensan con creces las pérdidas de ganancias cuando lo hago. La Figura 2 muestra lo que sucedió cuando estalló el mercado: en esa etapa, ya he ejecutado ganancias con 2 contratos, manteniendo el tercero y buscando un retroceso para volver a entrar con 3 contratos y comenzar el proceso de nuevo.

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Figura 2 Ejemplo Petróleo Crudo 12-M

Saldré del tercer contrato cuando se alcance mi trailing stop o haya un cambio en el patrón de tendencia.

Lo que he descrito es la regla óptima de 3. Pero como dije, varío el proceso en función de mi estimación del riesgo de la operación.

Pete Steidlmayer solía tener una frase “parámetros de comportamiento: patrones en los que podemos confiar en nuestro trading”. Pete enseñó algunos parámetros de comportamiento en los mercados laterales que encuentro extremadamente útiles para la Regla de 3… pero esa es una historia para otro día.