¿Compro o vendo? Y si compro ¿podré fiarme de verdad de esta operación? Y es que el ser o no ser del trading se basa en estas dos preguntas existenciales equivalentes al ¿qué hago aquí? y ¿hacia dónde vamos? que todos hemos tenido que intentar contestar por alguna vía. Y es que las dudas en el trading constituyen su esencia misma, ya que al manejar sucesos aleatorios, no tenemos otra cosa más que un futuro incierto.

Desde el momento de abrir una operación no es raro ver como la posición se va durmiendo hasta un punto en que solo le faltaría al mercado abrir la boca para empezar a bostezar. De hecho, este es uno de los componentes que hacen del trading con derivados complicarnos más la vida que cuando operamos con un mercado en contado, ya que no solo dependemos de acertar en la tendencia sino en el momento oportuno, a partir del cual el mercado empieza a moverse en la dirección deseada. Esto hace que las dudas al abrir una posición siempre aumenten con el paso del tiempo mientras el mercado parece permanecer impasible. ¿Te gustaría ver el mercado moverse de una forma explosiva una vez abres una posición? Me gustaría presentarte al sistema Rocket (Ayer, hablamos de él en el seminario que tuvimos a las 18:00 horas, el miércoles que viene tendremos otro hablando de técnicas interesantes). No obstante, tranquilo. No voy a darte, ni tengo ninguna fórmula mágica, pero si me gustaría mostrarte una estrategia que siempre me ha ayudado a saber en que momento hay más probabilidades de presenciar un buen meneo del mercado. Ya sabes que las certezas en el trading no pueden pasar de un probablemente, quien hable de certezas diciendo algo así como que es seguro que veamos un movimiento o lindezas por el estilo, no sabe lo que dice o quiere vender algo. Así que vayamos a por la fórmula mágica que te hará presenciar fuertes movimientos al alza o a la baja pudiendo subirte a trades con una ganancia media elevada. Vamos, probablemente quería decir.

Antes de nada, unas preguntas.

¿Se pueden operar todos los movimientos?

¿Se cuál es el contexto que busco?

¿Se cuál es el patrón que busco?

¿Compensa la operación?

¿Se cuánto estoy arriesgando?

Si no sabemos contestar con una precisión milimétrica a todas ellas haría bien en replantearme la estrategia, de hecho, si no se contestar a todas las preguntas anteriores siento decirte, que no tenemos estrategia. Por eso, según vayas leyendo este artículo me gustaría que intentaras contestarlas, para poder completar la estrategia necesaria para poder operar esta técnica.

Antes de nada la lógica detrás del sistema. Si no hay lógica detrás de lo que opero puedo encontrarme con que estoy intentando hacer trading con una serie de casualidades que pueden haberse cumplido durante un tiempo pero no tendrán la consistencia en el tiempo necesario para poder mantener una estrategia robusta. Así algo que intento aplicar siempre es que solo opero lo que entiendo, sino prefiero dejarlo pasar, por muy buenos resultados que vuelque.

La lógica que va detrás del sistema es la recurrente ruptura de rangos. No obstante, nada que ver con lo que se muestra habitualmente así que no te precipites a sacar conclusiones. Sabemos que muchos traders operar rupturas de rangos intentando sumarse a la ruptura de un soporte o una resistencia. Es cierto, que cuando se rompe un nivel como un soporte o una resistencia, como ya hemos comentado mil veces, se incorporan posiciones que anteriormente no se habían comprometido, cuando el precio estaba dentro del rango, ya que aparentemente el precio no había producido el esperado desenlace. Ahora, cuando el precio rompe, normalmente se produce un aumento del volumen, confirmando lo que estábamos comentando. Ahora bien, hay veces que el volumen cuando rompe un nivel de soporte o resistencia no aumenta sino que incluso, a veces, disminuye incluso más que cuando se encontraba dentro del rango, mostrando una ausencia de interés del mercado una vez ha alcanzado esos niveles. Estas dos circunstancias nos ayudarán a entender la lógica detrás del sistema.

A este hecho, le sumaremos el concepto de tendencia. Cuando se van produciendo máximos menores o mínimos crecientes entendemos como los participantes en el mercado son capaces de entrar cada vez a un peor precio con tal de no perderse el movimiento tendencial con lo cual asumimos que algo positivo está pasando en ese mercado, si la tendencia es alcista, o negativo si la tendencia es bajista. Normalmente es mejor ir a favor de la corriente, ya que será más probable ver fuertes olas a favor de la misma que no en contra. Queremos subirnos a una fuerte ola, así que queremos ir a favor de la tendencia. No obstante, el inicio de las tendencias está formado por dos máximos o mínimos a favor de la misma, no hace falta buscar movimientos muy extendidos, ten en cuenta esto.

¿Qué queremos ver entonces para establecer el contexto además de ir a favor de la tendencia establecida? Una ruptura en falso de un rango en un marco temporal mayor al que vamos a operarTe pongo un selfie de lo que queremos buscar.

Como puedes ver en el selfie del contexto que vamos a buscar con el sistema Rocket, una vez que se produce una ruptura en falso del rango estaremos atentos a la ruptura del nivel opuesto. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos se produce una ruptura del soporte. El volumen incluso nos ha podido dar la pista. Si no se ha producido una explosión en el volumen eso nos indicará que si se produce la ruptura del rango contrario se tendrán que cerrar todas las posiciones que se abrieron al romper el soporte, por lo que es de esperar un movimiento importante al alza al saltar stops o cerrar a mercado, que al final es lo mismo cuando se toca el nivel de la primera.  Si por el contrario en la ruptura el aumento de volumen no se dio, eso nos mostrará que el mercado no tiene ningún interés en ver esos niveles por lo que es probable que al estar a favor de tendencia, si se produce la ruptura del resistencia veamos precios más altos todavía. En fin, que si ves esta foto querrás operar a la ruptura de resistencia, ya que las probabilidades de ver el precio subir como un cohete son grandes.

¿Cuál es el patrón que queremos operar una vez veamos este contexto? ¿Te suena el escape? Si no lo conoces, te presento: “escape”, lector. Lector, escape. Bueno, te muestro también una foto por si te refresca la memoria.

La semana pasada cuando te hablé de la operativa con la rupturas de directrices del RSI te recordé lo que era un escape. Puedes ver allí la explicación. Pero como se ve en la foto, es un tirón del precio seguido de una corrección de no más del 38%, en ningún caso, mayor del 50% (levantando un poco la mano). 

En ese momento compraremos a la ruptura del máximo establecido. En cuanto a los objetivos de salida el stop está claro, por debajo del mínimo del retroceso. Puedes verlo en la linea roja del ejemplo. Y ¿el objetivo de salida? Aquí la verdad que el debate está abierto. Lo ideal es estudiar el comportamiento del activo. Para operativa a corto plazo me decanto por objetivos estáticos, por lo menos con una salida parcial, de tal forma que llegado al mismo cerremos parte o gran parte de la posición. Ten en cuenta que una jornada bursátil da lo que da, no es extraño ver reversiones a la media por lo que no es tan habitual ver grandes recorridos sin correcciones profundas. De hecho, en función del activo, parece que muchos tienen cierta memoria al no ser capaces de recorrer un numero de puntos seguidos sin ver correcciones profundas. No obstante, sí podremos ver como en un 10-20% de ocasiones tenemos un recorrido tendencias fuerte, independientemente del marco temporal que nos estemos moviendo. Si somos capaces de capturar las ganancias que las salidas estáticas nos van dando, cuando venga el movimiento tendencial tendremos el fin de fiesta perfecto. Sin embargo, podemos desesperar si solo estamos buscando ese 10- 20% de veces en que los recorridos son mayores. Una forma aprovechar los movimientos tendenciales es mediante la colocación de un trailing stop por debajo del ultimo mínimo relevante, en el caso de las posiciones compradoras. Recordamos que un mínimo relevante no se forma hasta que se ha roto el máximo previo.

Por el contrario, en gráficas de más largo plazo no tenemos una reversión a la media tan acusada. De este modo, podemos ver recorridos más amplios sin la necesidad imperiosa de tener que cerrar partes con stops estáticos, esto es, a niveles predefinidos como por ejemplo, una vez alcanzada una distancia de 2 a 1 en relación a la distancia a la que colocamos el stop.

Te muestro los movimientos del sistema Rocket sobre el DAX del día 8 al 15 de mayo en gráficas de 5 minutos. El patrón lo buscamos en el gráfico de 1 minuto.

Como puedes ver las rupturas en falso se producen con una frecuencia alta, tenemos un caldo de cultivo perfecto para buscar movimientos explosivos en el DAX a corto plazo. Vayamos por ejemplo, con el trade número 1.

Como puedes ver, se produce un rango con un soporte formado por dos toques en las velas de 5 minutos. Después del tercer toque, este rompe el nivel formado por los dos previos subiendo desde entonces. Aunque el rango es un poco feo, amorfo o contrahecho, ya que parece más bien un fallo de figura (un h-c-h jorobado como el de Notredame de París) vemos como se paró en la zona alta formando una zona de resistencia. Por este hecho, vamos a buscar el escape.

Como vemos después de la ruptura de resistencia se produce un escape al alza dejando un stop muy ceñido para después marcar nuevos máximos, aunque en este caso no fue mucho más allá.

Un botón de muestra para mostrarte como se pone en marcha el Rocket. Espero que te sirva en tu operativa. Más adelante te mostraré algo interesante en cuanto a las rupturas de niveles importantes se refiere.

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