SISTEMA DE SCALPING RESORTE

El volumen precede al precio. El volumen es la gasolina del precio. Expresiones como estas nos han hecho entender como el volumen, esto es, el número de contratos que se han transado en un determinado momento o nivel de precios nos pueden dar una pista de lo que podría hacer probablemente el precio. Tanto es así, que usado junto con la acción del precio podría ayudarnos de una manera notable en la operativa. De hecho, si operas índices no desprecies esta herramienta que nos tenemos.

Por ejemplo, si hay una explosión de volumen presta atención porque ahí está pasando algo. Desde luego, que es muy probable que esté existiendo participación institucional y por este motivo podríamos esperar algún movimiento interesante no tardando mucho. El volumen nos ayuda a entender que algo podría pasar. Por poner un caso, si el precio ha estado cayendo en vertical y de repente, a pesar de las caídas, vemos que el volumen se multiplica como promedio el doble de lo que venía mostrando hasta ahora, estate atento, es muy probable que el papel esté cambiando de manos y se esté formando un suelo en el mercado.

Otro ejemplo claro, como ya hemos explicado otras veces, lo tenemos en la ruptura de niveles de soporte o resistencia. Cuando se da una rupturade uno de estos niveles solemos ver un incremento en el volumen, reflejando un aumento de participación y normalmente esperando una continuidad en el movimiento. ¿Qué pasa si el mercado, una vez que ha roto el nivel, se gira? Cuanto mayor sea el volumen con el que ha roto normalmente mayor será la fuerza del giro, ya que todas aquellas posiciones que se hayan comprometido tendrán que cerrarse provocando un movimiento mayor en el giro.

Llegado a este punto déjame que te presente el siguiente sistema de scalping, el sistema resorte. Para ello vamos a fijarnos en dos cosas: el indicador OBV y la misma acción del precio realizando el típico movimiento de impulso con retroceso. Lo llamo el resorte, porque igual que un resorte el OBV cuanto más baje en las circunstancias que te muestro, más debería hacer subir el precio.

Si no conoces el indicador On Balance Volume (OBV) tienes que saber que es un indicador que nos relaciona el precio con el volumen, midiendo el flujo de volumen positivo y negativo. De tal forma que, para simplificarlo, si el periodo que estamos midiendo tuvo un comportamiento alcista el OBV crecerá, de lo contrario disminuirá. La forma de interpretarlo es mediante la confirmación o divergencia del precio con el indicador OBV. Normalmente esperamos que el OBV confirme los movimientos del precio o incluso que se adelante al mismo, anticipando una ruptura del precio o giro del mismo. Esta es la forma tradicional. ¿Preparado? Pues me gustaría que la olvidaras, para el sistema que hoy te presento lo utilizaremos teniendo en cuenta el concepto de trampas, pero fijándonos en el OBV.

Una muestra para que veas de lo que te hablo. Como puedes ver en este primer gráfico, sobre el DAX en 1 minuto,el precio inicia un movimiento alcista y el OBV acompaña al mismo, pero ¿qué pasa al retroceder después? Que mientras que el precio del DAX se queda en un retroceso que no pasa del 50% el indicador OBV retrocede prácticamente hasta el mismo nivel desde donde inició la subida. ¿Qué indica esto? Pues que el volumen en el movimiento bajista ha sido fuerte, síntoma de que si el precio sube de nuevo es probable que veamos un movimiento alcista fuerte a corto plazo, entre otras cosas por el cierre de posiciones bajistas. Ese es el tipo de movimiento que queremos ver en el OBV, el precio marcar, en el caso de un movimiento alcista, mínimos más altos mientras que el OBV muestra ese tipo de divergencia negativa.Este sería el primer ingrediente.

El segundo ingrediente lo tenemos en la acción de precio en sí. Si me sigues a menudo solo decirte que es el tipo de movimiento de retroceso que sigo siempre. Un impulso seguido de una corrección, lo ideal es que no pase del 50% aunque en este caso podría retroceder hasta el 61.8%, para operar con el fibo inverso. La entrada estaría en el 50%, objetivo en 161% y el stop por debajo de 0.

Ya sabes que para poder operar este patrón necesitamos que se cumplan algunas cosas en su contexto. En este caso la clave estará en que comencemos un movimiento. En este gráfico te muestro otro ejemplo.

Como se ve después de un periodo de consolidación el precio rompe la resistencia. Intenta un primer retroceso, pero el indicador OBV todavía no ha hecho el movimiento que estamos buscando. Después de un movimiento fallido, sin que el OBV hubiera confirmado la operación, por fin retrocede hasta el nivel desde donde arrancó mientras que el precio se queda en la zona del 50% del retroceso. Esta es la configuración que buscamos. ¿Qué hacemos? Trazamos el fibo inverso, desde arriba hasta el mínimo del retroceso, con la orden en el 50% de este fibo inverso, objetivo en 161% y stop en 0. Como vemos, el precio no toca por muy poco. Te he puesto este ejemplo a propósito. ¿Qué hubieras hecho? En este caso lo más sensato es no meternos en pérdidas en una operación en la que casi se cumplió todo el recorrido. No siempre el mercado hace exactamente lo que queremos. ¿Qué te ha parecido la técnica? ¿Te ha parecido útil? ¿Crees que se puede mejorar? Me gustaría que tú mismo lo comprobaras. Te escucho.

EL SOL DE LOS INDICADORES

¿Indicadores sí? o ¿indicadores no? Muchos me escribís preguntando sobre esto. Como bien sabrás, si me lees habitualmente, normalmente todas las estrategias que te propongo son mediante la acción del precio, sin más intermediarios que el precio y la orden con la que finalmente pasamos de ser meros espectadores a una parte más del mercado. De hecho, salvo las divergencias, el resto de señales que estos nos puedan dar son signos tardíos de lo que el mercado fue hace un instante, y eso en el mercado es una eternidad. Si bien es cierto, que no podemos volver al pasado, los indicadores son precisamente eso, lo que el precio hizo hace tiempo. ¿Quiere decir eso que no nos pueden servir en absoluto? Obviamente sí se pueden utilizar y hay estrategias muy interesantes que así lo muestran. De hecho, aunque no se pueda vivir de recuerdos sí es posible que el pasado en cierta medida puede dar lugar vida. Un ejemplo claro es el sol, el sol que hoy vemos es el sol que fue hace 8 minutos aproximadamente ya que es el tiempo que tarda en llegar su luz a la tierra. Así que veamos ejemplos de cómo sacar partido al pasado, quiero decir, a los indicadores.

Antes de nada vamos a hacer un experimento. Piensa en un indicador. ¿Ya lo tienes? Déjame pensar.. ¿el primero que te vino a la mente fue el RSI (Relative Strenght Indicator)?  Seguramente pensaste en él. Y es que no hace falta que te presente a la mamá de los indicadores, no porque de él hayan salido todos, ya que hay otros que nos presentan el mismo concepto de una forma más sencilla, la cual fue evolucionando o dando a luz otros indicadores más complejos en su formulación, sino porque cuando uno habla de “los indicadores” solemos pensar en el famoso RSI.

El RSI fue presentado por Welles Wilder (en New Concepts in Technical Trading Systems) en 1978. Básicamente lo que mide este indicador es la fuerza interna relativa de un activo respecto a sí mismo. La fórmula es la siguiente:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RSI = media de los cierres al alza de x días/ media de los cierres a la baja de x días

RSI de 14 periodos en EURUSD 5M

Lo interesante es su día fue que el RSI ofrecía la solución a dos problemas que los indicadores de momentum tenían, haciendo un poco más compleja su lectura. En primer lugar suavizar los movimientos erráticos que otros indicadores mostraban alisando algunas distorsiones que podrían reflejarse en el indicador con una simple variación brusca de una sola sesión, por muy lejana que fuera, si entraba dentro de la serie de datos leída por el indicador. En segundo lugar enmarca el indicador dentro de una banda estable la cual nos puede servir para comparar la muestra de datos  que queremos analizar, como sabemos, entre 0 y 100. Por supuesto, otra ventaja interesante del RSI es que nos permite comparar la situación de dos valores independientes. Mientras que con otros indicadores de momento esto no es posible, por ejemplo debido a la alta volatilidad de uno de los dos activos frente al otro al que lo comparamos, el RSI nos mostrará de una forma más objetiva los niveles de sobrecompra o sobreventa de un activo.

Tradicionalmente se ha usado el dato de 14 días, ya que Wilder consideraba el oportuno dado que es exactamente la mitad del ciclo lunar de 28 días. Aunque en función del marco temporal y el activo en que queramos operar podemos ajustar los parámetros.

Todos sabemos como operar con el RSI. La pregunta es ¿operar con un indicador sin más es una buena idea?No lo creo. Desde luego que nadie con un poco de experiencia podrá decir que sí, aunque la verdad es que todos al comenzar a ver los indicadores nos lanzamos a probar su funcionamiento a cada nivel de sobrecompra o sobreventa que alcanza, grave error.

Un indicador en tendencia no sirve de nada. Una tendencia alcista estará marcada por un RSI en una sobrecompra eterna que para cuando quiera salir de ella ya habrá saltado una cuenta normal por los aires. Los indicadores en tendencia no sirven. Por el contrario, un mercado lateral será perfecto para utilizar los indicadores ya que los niveles de sobrecompra o sobreventa a menudo coincidirán con extremos de mercado que a su vez reforzarán niveles de soporte o resistencia, en un baile perfecto entre uno y otro hasta que la fiesta termina con la ruptura de alguno de los niveles. Todo tiene un final.

Pero ¿cómo aumentar las probabilidades de éxito si queremos usar el RSI? Te presento la siguiente idea, espero que te ayude en tu operativa. Recuerda las ideas sencillas si tienen una base detrás son las mejores herramientas con las que podemos contar al hacer trading. Así que no por sencilla creas que no puedes incorporarla en tu operativa, sino todo lo contrario.

Como bien sabes, la tendencia es tu amiga. Más que un eslogan facilón es la forma de vida de muchos traders. Tanto es así que si no quieres buscar más allá intentar explotar este concepto buscando setups que intenten aprovecharse de este concepto puede ser una de las vías más directas hacia estrategias rentables. Una herramienta muy seguida son las medias móviles. De las medias móviles encontrarás información para llenar varias veces cualquier estadio de fútbol, aunque no creas que, por más que se usen, la mayoría de los que las incorporan en sus gráficos tienen buenos resultados. De hecho, gran parte le dan un uso casi esotérico esperando rebotes cuando lleguen a ellas o aceleraciones del movimiento del precio cuando por el contrario las rompan. Salvo la media de 200 en 15 minutos o en diario, el resto suele ser paja. Prueba tú mismo lo que te digo. Claro está, si entramos en debates dialécticos sobre la importancia de las mismas nos podemos eternizar. Pero la cuestión es sencilla. Una pregunta antes, ¿si un coche se estrella saliéndose de la carretera será debido a que a sobrepasado la linea pintada en el arcén o el pasar la linea pintada en el arcén simplemente será una evidencia de que el coche se ha salido de la carretera? Lo segundo. ¿Si un mercado sube es porque se ha roto una media móvil o el romper una media móvil solo será una señal de que el mercado está subiendo? Lo segundo ¿no? Pues para eso podríamos utilizar las medias móviles, para ver la salud del mercado.

Como vemos en el gráfico, una vez que incorporamos una media móvil al gráfico ya podemos hacernos una idea de la salud del mismo. Precios por debajo de una media larga, por ejemplo de 100 como tenemos en el gráfico, suele indicar que el activo tiene problemas mientras que precios por encima suelen indicar un mercado alcista. ¿Cómo podríamos utilizar el RSI en este caso?

Como vemos en el gráfico, utilizar los niveles de sobrecompra o sobreventa solo cuando vayan a favor de la tendencia marcada por la media de 100 sesiones suele ser una muy buena opción. De esta forma reducimos al mínimo las señales falsas aumentando el porcentaje de aciertos a la vez que conseguimos mayores recorridos. Este es el primer ejemplo que he visto, verás que no tienes que buscar demasiado para encontrar en este método un poderoso filtro a las señales que del indicador RSI. Espero que te sirva en tu operativa.

UN COHETE COMO ESTRATEGIA

¿Compro o vendo? Y si compro ¿podré fiarme de verdad de esta operación? Y es que el ser o no ser del trading se basa en estas dos preguntas existenciales equivalentes al ¿qué hago aquí? y ¿hacia dónde vamos? que todos hemos tenido que intentar contestar por alguna vía. Y es que las dudas en el trading constituyen su esencia misma, ya que al manejar sucesos aleatorios, no tenemos otra cosa más que un futuro incierto.

Desde el momento de abrir una operación no es raro ver como la posición se va durmiendo hasta un punto en que solo le faltaría al mercado abrir la boca para empezar a bostezar. De hecho, este es uno de los componentes que hacen del trading con derivados complicarnos más la vida que cuando operamos con un mercado en contado, ya que no solo dependemos de acertar en la tendencia sino en el momento oportuno, a partir del cual el mercado empieza a moverse en la dirección deseada. Esto hace que las dudas al abrir una posición siempre aumenten con el paso del tiempo mientras el mercado parece permanecer impasible. ¿Te gustaría ver el mercado moverse de una forma explosiva una vez abres una posición? Me gustaría presentarte al sistema Rocket (Ayer, hablamos de él en el seminario que tuvimos a las 18:00 horas, el miércoles que viene tendremos otro hablando de técnicas interesantes). No obstante, tranquilo. No voy a darte, ni tengo ninguna fórmula mágica, pero si me gustaría mostrarte una estrategia que siempre me ha ayudado a saber en que momento hay más probabilidades de presenciar un buen meneo del mercado. Ya sabes que las certezas en el trading no pueden pasar de un probablemente, quien hable de certezas diciendo algo así como que es seguro que veamos un movimiento o lindezas por el estilo, no sabe lo que dice o quiere vender algo. Así que vayamos a por la fórmula mágica que te hará presenciar fuertes movimientos al alza o a la baja pudiendo subirte a trades con una ganancia media elevada. Vamos, probablemente quería decir.

Antes de nada, unas preguntas.

¿Se pueden operar todos los movimientos?

¿Se cuál es el contexto que busco?

¿Se cuál es el patrón que busco?

¿Compensa la operación?

¿Se cuánto estoy arriesgando?

Si no sabemos contestar con una precisión milimétrica a todas ellas haría bien en replantearme la estrategia, de hecho, si no se contestar a todas las preguntas anteriores siento decirte, que no tenemos estrategia. Por eso, según vayas leyendo este artículo me gustaría que intentaras contestarlas, para poder completar la estrategia necesaria para poder operar esta técnica.

Antes de nada la lógica detrás del sistema. Si no hay lógica detrás de lo que opero puedo encontrarme con que estoy intentando hacer trading con una serie de casualidades que pueden haberse cumplido durante un tiempo pero no tendrán la consistencia en el tiempo necesario para poder mantener una estrategia robusta. Así algo que intento aplicar siempre es que solo opero lo que entiendo, sino prefiero dejarlo pasar, por muy buenos resultados que vuelque.

La lógica que va detrás del sistema es la recurrente ruptura de rangos. No obstante, nada que ver con lo que se muestra habitualmente así que no te precipites a sacar conclusiones. Sabemos que muchos traders operar rupturas de rangos intentando sumarse a la ruptura de un soporte o una resistencia. Es cierto, que cuando se rompe un nivel como un soporte o una resistencia, como ya hemos comentado mil veces, se incorporan posiciones que anteriormente no se habían comprometido, cuando el precio estaba dentro del rango, ya que aparentemente el precio no había producido el esperado desenlace. Ahora, cuando el precio rompe, normalmente se produce un aumento del volumen, confirmando lo que estábamos comentando. Ahora bien, hay veces que el volumen cuando rompe un nivel de soporte o resistencia no aumenta sino que incluso, a veces, disminuye incluso más que cuando se encontraba dentro del rango, mostrando una ausencia de interés del mercado una vez ha alcanzado esos niveles. Estas dos circunstancias nos ayudarán a entender la lógica detrás del sistema.

A este hecho, le sumaremos el concepto de tendencia. Cuando se van produciendo máximos menores o mínimos crecientes entendemos como los participantes en el mercado son capaces de entrar cada vez a un peor precio con tal de no perderse el movimiento tendencial con lo cual asumimos que algo positivo está pasando en ese mercado, si la tendencia es alcista, o negativo si la tendencia es bajista. Normalmente es mejor ir a favor de la corriente, ya que será más probable ver fuertes olas a favor de la misma que no en contra. Queremos subirnos a una fuerte ola, así que queremos ir a favor de la tendencia. No obstante, el inicio de las tendencias está formado por dos máximos o mínimos a favor de la misma, no hace falta buscar movimientos muy extendidos, ten en cuenta esto.

¿Qué queremos ver entonces para establecer el contexto además de ir a favor de la tendencia establecida? Una ruptura en falso de un rango en un marco temporal mayor al que vamos a operar. Te pongo un selfie de lo que queremos buscar.

Como puedes ver en el selfie del contexto que vamos a buscar con el sistema Rocket, una vez que se produce una ruptura en falso del rango estaremos atentos a la ruptura del nivel opuesto. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos se produce una ruptura del soporte. El volumen incluso nos ha podido dar la pista. Si no se ha producido una explosión en el volumen eso nos indicará que si se produce la ruptura del rango contrario se tendrán que cerrar todas las posiciones que se abrieron al romper el soporte, por lo que es de esperar un movimiento importante al alza al saltar stops o cerrar a mercado, que al final es lo mismo cuando se toca el nivel de la primera.  Si por el contrario en la ruptura el aumento de volumen no se dio, eso nos mostrará que el mercado no tiene ningún interés en ver esos niveles por lo que es probable que al estar a favor de tendencia, si se produce la ruptura del resistencia veamos precios más altos todavía. En fin, que si ves esta foto querrás operar a la ruptura de resistencia, ya que las probabilidades de ver el precio subir como un cohete son grandes.

¿Cuál es el patrón que queremos operar una vez veamos este contexto? ¿Te suena el escape? Si no lo conoces, te presento: “escape”, lector. Lector, escape. Bueno, te muestro también una foto por si te refresca la memoria.

La semana pasada cuando te hablé de la operativa con la rupturas de directrices del RSI te recordé lo que era un escape. Puedes ver allí la explicación. Pero como se ve en la foto, es un tirón del precio seguido de una corrección de no más del 38%, en ningún caso, mayor del 50% (levantando un poco la mano). 

En ese momento compraremos a la ruptura del máximo establecido. En cuanto a los objetivos de salida el stop está claro, por debajo del mínimo del retroceso. Puedes verlo en la linea roja del ejemplo. Y ¿el objetivo de salida? Aquí la verdad que el debate está abierto. Lo ideal es estudiar el comportamiento del activo. Para operativa a corto plazo me decanto por objetivos estáticos, por lo menos con una salida parcial, de tal forma que llegado al mismo cerremos parte o gran parte de la posición. Ten en cuenta que una jornada bursátil da lo que da, no es extraño ver reversiones a la media por lo que no es tan habitual ver grandes recorridos sin correcciones profundas. De hecho, en función del activo, parece que muchos tienen cierta memoria al no ser capaces de recorrer un numero de puntos seguidos sin ver correcciones profundas. No obstante, sí podremos ver como en un 10-20% de ocasiones tenemos un recorrido tendencias fuerte, independientemente del marco temporal que nos estemos moviendo. Si somos capaces de capturar las ganancias que las salidas estáticas nos van dando, cuando venga el movimiento tendencial tendremos el fin de fiesta perfecto. Sin embargo, podemos desesperar si solo estamos buscando ese 10- 20% de veces en que los recorridos son mayores. Una forma aprovechar los movimientos tendenciales es mediante la colocación de un trailing stop por debajo del ultimo mínimo relevante, en el caso de las posiciones compradoras. Recordamos que un mínimo relevante no se forma hasta que se ha roto el máximo previo.

Por el contrario, en gráficas de más largo plazo no tenemos una reversión a la media tan acusada. De este modo, podemos ver recorridos más amplios sin la necesidad imperiosa de tener que cerrar partes con stops estáticos, esto es, a niveles predefinidos como por ejemplo, una vez alcanzada una distancia de 2 a 1 en relación a la distancia a la que colocamos el stop.

Te muestro los movimientos del sistema Rocket sobre el DAX del día 8 al 15 de mayo en gráficas de 5 minutos. El patrón lo buscamos en el gráfico de 1 minuto.

Como puedes ver las rupturas en falso se producen con una frecuencia alta, tenemos un caldo de cultivo perfecto para buscar movimientos explosivos en el DAX a corto plazo. Vayamos por ejemplo, con el trade número 1.

Como puedes ver, se produce un rango con un soporte formado por dos toques en las velas de 5 minutos. Después del tercer toque, este rompe el nivel formado por los dos previos subiendo desde entonces. Aunque el rango es un poco feo, amorfo o contrahecho, ya que parece más bien un fallo de figura (un h-c-h jorobado como el de Notredame de París) vemos como se paró en la zona alta formando una zona de resistencia. Por este hecho, vamos a buscar el escape.

Como vemos después de la ruptura de resistencia se produce un escape al alza dejando un stop muy ceñido para después marcar nuevos máximos, aunque en este caso no fue mucho más allá.

Un botón de muestra para mostrarte como se pone en marcha el Rocket. Espero que te sirva en tu operativa. Más adelante te mostraré algo interesante en cuanto a las rupturas de niveles importantes se refiere.

SISTEMA DE LOS CODOS

Todos hemos jugado alguna vez al juego de la cuerda. Dos equipos tirando hacia sí para arrastrar al oponente hacia el otro lado de la linea trazada en el medio. Obviamente para que haya juego las fuerzas de los equipos tienen que estar equilibradas. Nos nos imaginamos 100 personas tirando de un lado frente al equipo rival formado por a penas 10 personas. Y es que no es lo mismo que 100 personas tiren a la vez que simplemente lo hagan 10. ¿verdad? Pues parece que cuando operamos no solemos tener esto en cuenta. Déjame que te cuente y así de paso te presento el sistema que ayer presenté en la serie de seminarios que estoy haciendo con XTB. Estáte atento para no perderte el próximo el miércoles que viene.

Ya sabemos que aun soporte o resistencia son zonas en la que los operadores suelen recordar a qué precio compraron o vendieron. De hecho, por ejemplo en el caso de los movimientos en pull back, son los vendedores que se quedaron enganchados en esta posición, al romper la resistencia, los que después de ver como su posición se hundía en pérdidas mientras el precio se iba al cielo y ahora después de caer el precio y tener de nuevo su posición en el punto de equilibro suelen decidir cerrar sus posiciones, comprando ahora lo que tenían vendido. En esta situación, por eso, el precio experimenta normalmente un rebote en estas zonas.

¿Cuántos participantes te gustaría que tiraran de la cuerda en tu equipo? 10 o 100. Obviamente 100. De tal forma que cuantos más estén comprando más fuerza debería tener el impulso.

Otro ejercicio. Si una zona de soporte nos indica la en qué zona se están posesionando aquellos que tienen una visión optimista del mercado ¿cuántos compradores te gustaría que estuvieran participado en esta zona si tuvieras la intención de comprar en ella? ¿10 o 100? De nuevo, obviamente 100.

Algo que vemos tan evidente cuando hablamos en otros términos no siempre lo tenemos tan claro cuando hablamos del mercado. De hecho, el volumen determina normalmente el interés que ha producido el mercado en estas zonas, pudiendo determinar si serán zonas con más o menos importancia.

Los derivados sobre índices como los futuros o CFDs cotizan más tiempo que el mercado en sí. De tal forma que, aun habiendo cerrado el mercado de contado, el índice sigue cotizando. Es en estos momentos cuando se produce un menor volumen. Como podemos ver en cualquier gráfico de un índice cualquiera esto es algo que se repite constantemente. Tomemos como ejemplo el índice DAX, alemán. Mientras que de 9:00 a 17:30 el volumen es mayor, tanto por la mañana antes de que abra el mercado de acciones y desde la apertura del mercado de futuros a las 8:00 el volumen es menor. Además, una vez cerrado el mercado de acciones, a partir de las 17:30, de nuevo el volumen vuelve a caer en picado, siendo un mero seguidor de lo que hace el mercado americano. Por el contrario, si analizamos cualquier índice estadounidense veríamos como sucede esto mismo, pero con su respecto horario. Desde las 15:30 (horario peninsular de España) hasta las 22:00 el volumen es constante mientras que por la mañana, en Europa, el volumen es escaso. Por no decir el volumen que coincide con la sesión asiática, que es prácticamente inexistente a pesar de que los índices americanos siguen cotizando. ¿Conclusión? En los momentos en que los indices no están cotizando en “su horario” el volumen de negociación suele ser muy bajo, por lo que los niveles de soporte, resistencia o máximos y mínimos relevantes tienen menor importancia. Queremos ver tirando 100 personas en lugar de 10. Y en estos momentos a penas hay 10 personas tirando de la cuerda.

Para que entendamos esto un poco mejor. Los gráficos con una determinada temporalidad que se suelen utilizar simplemente nos muestran lo que ha pasado en un determinado marco temporal. Por ejemplo, un gráfico de 5 minutos nos muestra el movimiento que se ha dado en esos 5 minutos. Irremediablemente el gráfico seguirá moviéndose incluso si no se hubieran cruzado operaciones, el precio marcaría un supuesto soporte o resistencia a pesar de que nadie hubiera negociado en esos niveles. ¿podría tener alguna validez ese supuesto soporte o resistencia? Por supuesto que no. Un ejemplo de laboratorio para ilustrar una realidad que se da en cada sesión, un soporte o resistencia o máximo y mínimo sin a penas participantes sirve de poco. Por lo que deberíamos evitar tener estas zonas como referencia cuando hacemos trading

Esto nos sirve para explicar el primer ingrediente para la técnica que hoy te presento. Debemos tener el gráfico de contado del índice que queramos operar, en este caso el DAX. O en cualquier caso solo hacer caso al gráfico que se de mientras el mercado de acciones esté abierto.

Aunque te he hablado de soportes y resistencias, hoy te vengo a hablar de codos. Y ¿qué es eso? podrás preguntarte. Pues ni más ni menos que zonas de máximos y mínimos relevantes o swimgs. Estos son picos que el precio va produciendo en una tendencia, en el caso de una tendencia bajista serán los máximos menores que el precio vaya dibujando y en el caso de una tendencia alcista serán los mínimos mayores. Veamos un ejemplo.

Como podemos ver estas zonas de máximos menores, en el caso de las tendencias bajistas, nos sirven habitualmente como soportes una vez que el precio caiga otra vez hacia ellas, pudiendo buscar zonas de compra. En realidad, como te comentaba ayer miércoles en el seminario que tuvimos a las 18:00, tenemos varias situaciones que nos podrán servir para operar el sistema de los codos, siendo esta que ves en el gráfico la más sencilla, ya que representa un simple pull back. En esta situación lo que podemos entender, como te decía al principio, es que muchos vendedores tienen como referencia el codo. Una vez que el precio supera este nivel ven como su posición se hunde en pérdidas esperando salir de la misma una vez que el precio retrocede al nivel marcado por el codo. Obviamente, la única salida de una posición vendedora es comprar el activo que previamente se vendió, por lo que no es raro ver en estas zonas el esperado rebote del precio. En otro artículo te enseñaré otras configuraciones.

La pregunta es ¿compramos con una orden limitada cuando el precio llegue al nivel marcado por el codo? No. Para eso tenemos que configurar el setup. Ya sabes que estamos analizando el índice DAX en gráficos de 5 minutos, teniendo en cuenta únicamente los codos que el precio vaya dejando en el horario en que el mercado de acciones esté abierto, de 9:00 a 17:30. Los codos que dibuje en otro momento no tendrán validez para nosotros, pudiendo actuar como si no existieran si  observamos el gráfico del futuro o CFD, que nos enseñan un periodo más completo, desde las 8:00 hasta las 22:00.

¿Cuál será la configuración? Para esto utilizaremos gráficos de 1 minuto. Bueno, ya conoces el movimiento en escape. De hecho, la semana pasada cuando te hablé del sistema rocket te mostré una vez más que nuestro setup sería este. Hoy no será así, pero nos servirá para explicarte cual utilizaremos en esta ocasión.

Como puedes ver, el escape es un movimiento el cual no retrocede normalmente más del 38%. Con el setup que necesitamos para el sistema de los codos podremos ver correcciones incluso mayores del 61.8, por lo que aunque el concepto es el mismo, la diferencia notable entre uno y otro es el grado de corrección del movimiento, que con el setup que utilizaremos ahora podrá ser mucho mayor.

¿Dónde colocaremos la entrada y el stop? La entrada estará en la ruptura del máximo previo, colocando el stop debajo del mínimo que formó. No obstante, la regla es que el stop deberá estar por lo menos a una distancia de 4 puntos.

La ganancia media buscaremos siempre que sea mayor a la pérdida media, de esta forma buscaremos objetivos de 2 a 1 o 1,5 a 1 en cualquier caso.

Ayer te mostré los 36 movimientos con posibilidad de realizar operación que se dieron en las ultimas 8 sesiones. Desde el 15 de mayo hasta el 24. De estas 36, como pudiste ver, 3 no dieron entrada, otras 3 tuvimos stop y el resto, 30, fueron operaciones positivas. Hoy te he mostrado solo una configuración posible, de las 4 que hay. Hemos visto qué hacer cuando el precio hace un pull back.

Veamos uno de los movimientos.

Como ves, una vez que se llega el codo previo nos preparamos para realizar la operación. Ahora solo falta esperar al setup.

Veamos otro ejemplo menos bonito de esta semana.

Como ves, en el caso del segundo trade. El precio llega al codo que superó previamente, rebotando en esa zona. Como en ejemplos anteriores, en la parte izquierda tenemos el gráfico de 5 minutos y en la derecha tenemos el gráfico de 1 minuto.

Puedes ver más detalles en el video del seminario de ayer. Otro día te sigo enseñando más detalles de este interesante sistema.

Buen trading.

¿CÓMO OPERAR EL DATO DE NÓMINAS NO AGRÍCOLAS?

Te mostraré una forma interesante de operar el dato de Nóminas no Agrícolas. Hubo un tiempo en el que la operativa con datos macro resultaba especialmente interesante. Si el dato se desviaba un x% de lo que el mercado estaba esperando podíamos realizar una operación esperando que el precio tuviera una continuidad interesante. De hecho, no solo manualmente se puede realizar la operación sino que hay softwares interesantes que podían ejecutar la operación en centésimas de segundo clicando el botón de compra o venta de nuestro broker solo con programarlo. No obstante, después de que un conocido broker estuviera a punto de quebrar, por los problemas que le ocasionaron este tipo de operativa, el asunto poco a poco se fue complicando. De tal forma que operar al dato, tan pronto como sale, ya no es un buen negocio. Aunque en demo pueda resultarte interesante te aseguro que ejecutar en esos segundos después de liberarse el dato puede ser un drama. No intenten eso en casa.

No obstante, la operativa con datos macro puede ser especialmente interesante con los ajustes necesarios. Te mostraré uno que me ha sido especialmente útil.

Antes de nada, es bueno saber que no hay nada peor que meterse en un activo en el que no pasa absolutamente nada. El tiempo pasa despacico, como decía en su parodia de Madonna el cómico español Joaquín Reyes, resultando desesperante hasta el punto de precipitarnos en las decisiones que tomemos. Por el contrario la operativa con datos macro conjuga los dos elementos que a veces nos resulta difícil salvar cuando hacemos trading. Por un lado, sabemos cuando debemos estar delante de la pantalla. Hoy podemos saber a las 14:30 en España, una hora antes de que abra el mercado USA, si tendremos operación o no. No hay más asunto, si hay operación pues se hace, sino pues apagamos. No tenemos que esta largas horas delante de un mercado tedioso. Y por otra parte podemos saber cuando está pasando algo de verdad en el mercado viendo el interés de los participantes en el mismo. Un dato como el de hoy, desde luego, que centra la atención de los participantes. Pero la confirmación la tenemos en la reacción que tengan en ese momento. Si en un momento tan importante no vemos movimiento, eso nos avisará de que los participantes no ven el dato interesante y por tanto no operaremos. Pero si vemos un movimiento fuerte, sumado al momento en que se produce, podemos tener muchas papeletas para ver un trade interesante. Vamos, por tanto, con el setup.

Ingredientes:

1. USDJPY o USDCAD en 1 minuto.
2. Niveles de fibo
3. movimiento de al menos 20-30 pips después del dato, no antes.

Si después de liberarse el dato vemos al menos un movimiento de 30 pips es el momento de encender las alertas. Es probable que tengamos entrada. Con este movimiento estamos viendo los participantes observan como interesante el dato que se acaba de liberar.

¿Qué haremos a continuación? Trazamos los niveles de fibo desde el cierre de la vela anterior, de un minuto, a liberarse el dato. A partir de ese momento, y una vez que se han alcanzado los 30 pips, esperamos a que corrija acercándose al nivel del 38%. Una vez que lo haga trazaremos el fibo inverso para colocar la orden de entrada en el 50%, con el primer objetivo en 100% y el segundo en 161%. Por supuesto, tenemos en cuenta la re-entrada en caso de que haga lo que llamo un “a la segunda va la vencida”.

Ejemplo de movimiento en Nóminas no Agrícolas con una gran corrección.

Ejemplo de movimiento en Nóminas no Agrícolas con corrección entre el 38% y el 50%.

Espero que te sirva hoy esta técnica de trading. Nos vemos a las 14:30 en el USDJPY y el USDCAD.